Autospreader ルール

Autospreader ルールの設定操作

Autospreader ルールの設定操作

ルールを完成させるには、条件が満たされた際に実行する操作を指定する必要があります。[THEN] 追加ボタンをクリックして、操作をさらに追加します。一覧は、選択したルール タイプに基づいています。

クォート ルール操作

[Quoting Order] がルールタイプで選択されている場合、クォート注文がルールとして表示されます。最初の欄で [Set] を選択した後、2番目の欄で以下のクォート注文操作を選択できます。

  • price of this leg...: [Autospreader Strategy Engine] (SE) で計算されたクォート注文価格を指定変更する操作ロジックを使用します。
  • quantity of this leg (このレッグの枚数): Autospreader SE で計算されたクォート注文枚数を減少する操作ロジックを使用します。

プレヘッジ ルール操作

プレ ヘッジ ルールを設定して、任意のヘッジ レッグが評価されるように、また注文約定のクォート後ヘッジ注文をマーケットに送信する前に、ルールをトリガーできるようにします。

[Pre-Hedge Order] がルールタイプで選択されている場合、ヘッジ注文がルールとして表示されます。最初の欄で [Set] を選択した後、2番目の欄で以下のヘッジ注文操作を選択できます。

  • price of this leg: Autospreader SE で計算されるヘッジ注文価格を指定変更する操作ロジックを使用します。
  • quantity of this leg: Autospreader SE で計算されるヘッジ注文枚数を指定変更する操作ロジックを使用します。
  • Type: 注文タイプ欄を表示します。欄をクリックして、指値、成行、IOC、FOK、FAK、IOC、MLM から1つ 選択します。

最初の欄で [Forfeit] を選択して、2番目の欄で [consider it as] を選択すると、操作は、各ヘッジ注文を失効にできますが、以下のオプションのうち1つを選択して、ヘッジ注文に関係する特定のプロパティを更新するように、Autospreader SE に指示する必要があります。

  • Submitted but legged (送信済みでレッグ済み): ヘッジ注文が発注されたかのように、各ヘッジ レッグの [Total Hedges Filled] (合計約定ヘッジ) ではなく、[Total Hedges Sent] (合計発注ヘッジ) を増分するように、Autospreader® Strategy Engine に指示します。
  • Submitted and immediately filled (発注済で即時約定): ヘッジ注文が発注されたかのように、各ヘッジ レッグの [Total Hedges Filled] (合計約定ヘッジ) ではなく、[Total Hedges Sent] (合計発注ヘッジ) を増分するように、Autospreader® Strategy Engine に指示します。

注: ヘッジ注文を失効しても、エンジンに「記憶」させ、次のヘッジの機会に非ヘッジ部分を構成し、[Set the hedge order quantity to...] (ヘッジ注文枚数を設定) の操作を使って、ヘッジ注文枚数を 0 に設定します。この場合、[Forfeit the hedge order and consider it as...] (ヘッジ注文を失効にして次に考慮) を使用しないでください。

ポストヘッジ ルール操作

依存している買いまたは売りが価値を失いかけた場合、ポストヘッジ ルールを使って注文を変更できます。ルールタイプに [Post-Hedge Order] が選択されている場合、以下の操作を選択できます。

  • 最初の欄で [Set] を選択します。
  • 2番目の欄で以下のうちの1つを選択します。
    • price of this leg: Autospreader Strategy Engine (SE) で計算されたヘッジ注文価格を指定変更する操作ロジックを使用します。
    • quantity of this leg: Autospreader SE で計算されるヘッジ注文枚数を指定変更する操作ロジックを使用します。

操作ロジック

操作を選択して、同じレッグ識別子と条件に使用可能な属性を使用して、ロジックを入力します (操作テキスト ボックスには、ロジックを入力すると「intellisense」 入力例が表示されます)。操作ロジックにてカスタム変数を使用することもできます。

各操作に定義するロジックは、各自の算出値と枚数値を置き換えまたは変更するように、[Autospreader Strategy Engine] (SE) に指示します。[Condition] と [Action] テキスト欄で利用できるレッグ属性の説明については、レッグ属性 を参照してください。

操作ロジックを入力する際、以下の算術数式と演算を使用できます。

  • 算術数式: +, -, /, *
  • 演算子: <, >, ≤, ≥

直前:

ルール設定: カスタム変数