Analytics ブロック
Analytics ブロックは、限月のバー データを生成します。Analytics ブロックは、以下の内容に類似した標準バー チャートの数値的な表示を作成します。ユーザーは、バーの持続時間と、ブロックが保存するデータのローリング バー数を定義します。JP4T83各新規のバーが追加されると、最も古いバーは消えます。
注: 1つのアルゴに5つ以上の [Analytics] ブロックは使用できません。
入力と出力ポート
Analytics ブロックは3つの入力を必要としています。
- [instrument] ポートは、収集したいデータの限月を識別します。
- [interval] ポートは、データをバーに集約する方法を定義します。有効値:
- Time (minutes): データを集約する時間の長さを分で設定します。サポートされている値: 1-1440。
- Volume: データの集約に使用する取引出来高の枚数を設定します。サポートされている値: 50 - 999,999.
- index ポートは、どのバーのデータを value_i 出力ポートを通じて送信するかを示しています。Analytics ブロックは、[Block プロパティ] 画面の [Number of Bars to show/store] 設定に定義したバー数を含んだ配列を収集して保存します。Index 値は、配列に指数を指定します。
Analytics ブロック出力は、現在のバーの値と、配列の指定の指数のバーの値を出力します。使用可能な欄は以下のとおりです。
- open (始値): 期間の最初の価格。
- close (終値): バー期間の最後の価格。
- High (高値): バー期間中の最高値。
- low (安値): バー期間中の最高値。
- volume (出来高): 間隔の間の合計取引枚数。
- start (開始): 期間の最初のタイムスタンプ。
Analytics ブロックがバーデータを保存する方法
Analytics ブロックを追加する際、[Block Properties] パネルで [Number of Bars to show/store] 設定を指定します。この値は、ブロックがヒストリカルバー データを保存するのに使用する、配列の大きさを示しています。アルゴを開始する際、ブロックの配列がヒストリカル データと一緒に読み込まれます。ブロックの関連限月に取引が発生した場合、ブロックは現在のバー出力ポートを通じて値の出力を開始します (open、close 等)。
最初の間隔の最後に、ブロックは最初の間隔の値を配列指数 1 に保存します (open_1、close_1 等)。次の間隔が完了すると、配列指数 1 の値は配列指数 2 にコピーされ (open_2、close_2)、現在のバーの値は配列指数 1 に保存されます。この手順は配列が約定するまで続行します。保存バーの最大数に到達すると、ブロックは最も古いバーをドロップし、配列を下に方向転換して次のバーのデータのための空間を作ります。
例: Time [Analytics] ブロックには、CME 6E Mar20 限月の最新10個の1分バーのデータが含まれています。現在のバーの値と最新のバーの値を表示します。
Analytics ブロックの内容の上を反復して、各バーを出力するには、index ポートの出力を変更します。例えば、Loop ブロックを使用します。
例: Volume [Analytics] ブロックには、限月 CME ES SEP20 の10000枚ごとに対して最新10個の1分バーのデータが含まれています。現在のバーの値と最新のバーの値を表示します。
テクニカル指標の使用
Analytics ブロックは、ブロックが保持するデータを使って、追加の分析を提供する幾つかのテクニカル指標をサポートしています。各テクニカル指標は、固有の算術数式を使用して、データを分析し、ブロックのデータに特定の表示を提供します。- アベレージ トゥルー レンジ (ATR)
- ボリンジャー バンド (BB)
- 移動平均収束拡散法マックディ (MACD)
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 二重指数移動平均
- 三重指数移動平均
- 加重移動平均
- RSI 相対力指数
- 標準偏差
- ストキャスティック オシレーター
これらの指標に関する情報は、チャート部分と取引アプリケーションのテクニカル指標のヘルプ項目を参照してください。
アベレージ トゥルー レンジ (ATR)
ATR (アベレージ トゥルー レンジ) 指標は、時間足での「真の値幅」を算出、分析するものです。前期間の終値からの窓(ギャップ)も考慮に入れます。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 算出アベレージ トゥルー レンジ (ATR)
このテクニカル指標に関する詳細情報は、チャート部分と取引アプリケーションのアベレージ トゥルー レンジ のヘルプ項目を参照してください。
ボリンジャー バンド (BB)
ボリンジャー バンド (BB) 指標は、銘柄の価格のまわりに、上部と下部にエンベロップを描線します。バンド幅は、値の移動平均からの標準偏差に基づいています。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- devDown: 平均以下の標準偏差の数。
- devUp: 平均以上の標準偏差の数。
- 出力ポート
- bandTop、bandTop_i: 移動平均 ＋ 指定の標準偏差
- bandMedian、bandMedian_i: 指定の期間数の移動平均。
- bandBottom、bandBottom_i: 移動平均 ー 指定の標準偏差。
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- Moving Average Type (移動平均タイプ): 計算で使用される移動平均のタイプ
- Simple (単純)
- Exponential (指数)
- Double Exponential (二重指数)
- Triple Exponential (三重指数)
- Weighted (加重
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
これらの指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分のボリンジャー バンド (BBANDS)のヘルプ項目を参照してください。
移動平均収束拡散法マックディ (MACD)
移動平均収束拡散法マックディ (MACD、Moving Average Convergence Divergence) は、これは「ファスト」(短期) と「スロー」(長期) の移動平均の差異に基づいています。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- fastPeriod: 速い移動平均に使用される期間数。
- slowPeriod: 遅い移動平均に使用される期間数。
- signalPeriod: シグナル計算に使用される期間数。
- 出力ポート
- macd, macd_i: 速い移動平均と遅い移動平均の差異。
- signal, signal_i: Macd の移動平均。
- hist, hist_i: MACD ヒストグラム。これは macd と signal の差異。
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
これらの指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の平均のヘルプ項目を参照してください。
単純移動平均
単純移動平均指標は、限月の価格トレンドが上昇・下落のいずれであるかを決定します。各バーの選択欄の価格を追加することで、最新の指定のバー数の移動平均を計算します。そして期間数で合計を割り算します。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の移動平均のヘルプ項目を参照してください。
指数移動平均
指数移動平均 (Exponential Moving Average) 指標は、単純移動平均指標に類似していますが、価格トレンドを計算する際に、最新の期間に大きな重点を置きます。古いバーの加重は指数的に減少します。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート (index バー アルゴの現在のバーと保存値)
- result, result_i: 2つのバーの数式計算の結果。
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の移動平均のヘルプ項目を参照してください。
二重指数移動平均
二重指数移動平均 (Double Exponential Moving Average) 指標は、指数移動平均指標に類似していますが、価格トレンドを計算する際に、最新の期間に大きな重点を置きます。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の移動平均のヘルプ項目を参照してください。
三重指数移動平均
三重指数移動平均 (Triple Exponential Moving Average) 指標は、指数移動平均指標に類似していますが、価格トレンドを計算する際に、最新の期間に大きな重点を置きます。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の移動平均のヘルプ項目を参照してください。
加重移動平均
加重移動平均 (Weighted Moving Average) 指標は、指数の経過とは反丹に、減少する算術経過で、古いバーのバンド値を加重させることで、限月の価格トレンドを分析します。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の移動平均のヘルプ項目を参照してください。
RSI 相対力指数
相対力指標 (RSI) は、市場の動きの底強さを測定します。RSI は、直前の足の終値から現在の足の終値の変化を使用します。RSI は、0 (過剰買い) から 100 (過剰売り) の範囲に位置するオシレーターです。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
これらの指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の RSIのヘルプ項目を参照してください。
標準偏差
標準偏差 (Standard Deviation) 指標は、ばらつきを測定するために使用される統計的計算です。取引では、この値はボラティリティとして知られています。低い標準偏差は、データ ポイントが平均に近づく傾向があることを示し、高い標準偏差はデータ ポイントが広範囲にばらつく傾向があることを示しています。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- period (期間): 計算で使用されるバー数。
- stdDev: 平均から離れた標準偏差の数。
- 出力ポート
- result, result_i: 数式計算の結果
- ブロック プロパティ
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
- Open
- High
- Low
- Close
- 調整終値
- HighLow/2 : (高値 + 安値) / 2
- HighLowClose/3 : [高値 + 安値 + 終値) / 3
- HighLowCloseClose/4 : (高値 + 安値 + 終値 + 終値) / 4
- OpenHighLowClose/4 : (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
- 欄: 平均の計算のベースに使用する価格の組み合わせまたは価格。
この指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分の標準偏差のヘルプ項目を参照してください。
ストキャスティック オシレーター
ストキャスティック オシレーターは、限月の現在の終値を、一定期間にわたる範囲と比較するモメンタム指標です。マーケットの動きに対するオシレーターの敏感度を低減するには、時間の期間を調整したり、結果の移動平均をとることで可能です。通常は、過剰の買いと過剰の売りのシグナルを生成するのに使用されます。
この指標は、以下の Analytics ブロックに追加します。
- 入力ポート
- fastK_Period: 指標の現在値を計算する際に使用するバー数 (called %K)
- slowK_Period: ファスト ％K 値を平準化する際に使用するバー数。
- slowD_Period: スロー ％K 値を平準化する際に使用するバー数。
- 出力ポート
- slowK, slowK_i: %K の平準化移動平均。
- slowD, slowD_i: %D の平準化移動平均。
- ブロック プロパティ
- Slow-K Moving Average Type (スローK 移動平均タイプ): スロー K 移動平均を平準化するのに使用する数式タイプ (別名 %K)
- Simple (単純)
- Exponential (指数)
- Double Exponential (二重指数)
- Triple Exponential (三重指数)
- Weighted (加重
- Slow-D Moving Average Type (スローD 移動平均タイプ): ファスト K 移動平均を平準化するのに使用する数式タイプ (別名 %K)
- Simple (単純)
- Exponential (指数)
- Double Exponential (二重指数)
- Triple Exponential (三重指数)
- Weighted (加重
- Slow-K Moving Average Type (スローK 移動平均タイプ): スロー K 移動平均を平準化するのに使用する数式タイプ (別名 %K)
これらの指標に関する詳細情報は、取引アプリケーション ヘルプのチャート部分のストキャスティック オシレーター ( STOCH)のヘルプ項目を参照してください。
ブロック プロパティ
ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| 名前 | ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 |
| 表示または保存するバー数。 | 追跡するバー数。ブロックは最新のバー数を出力します。新規バーが追加されると、最も古いバーは消えます。最大: 250 |
| 露出バーの出力。 | 各バー期間に表示する出力ポート。有効値は以下のとおりです
|
| Indicator | Analytics ブロックで使用するテクニカル指標。これらの指標に関する詳細情報は、テクニカル指標を参照してください。 |