クラスタ グループ ビュー - デイリー クラスタ グループ

[Daily Cluster Groups] ビューには、トレーダーや限月、モデルごとにクラスタのグループを自動的に表示し、各行にはツリーの固有の組み合わせが表示されます。

デイリー クラスタ グループの表示

[Daily Cluster Groups] の表示は以下のセクションに整理されています。

1. Daily Cluster Group list: 選択データの [Daily Cluster Groups] ビューや、フィルター ツール、ナビゲーション ツールが表示されます。
2. Data Selection Panel (データ選択パネル): TT Score で利用可能な日付を管理し、リストを生成する際に使用する条件を指定します。

デイリー クラスタ グループ ビューの解釈

[Daily Cluster Group] ビューを使って、クラスタ グループのレビューや、今後注意が必要なクラスタ グループの識別ができます。

[Actions] 列の [View Clusters] をクリックして、グループ内でクラスタをレビューできます。すると [Cluster List] ビューがフィルターされて、トレーダーや限月、モデルに表示されます。

以下の列が各 [Daily Cluster Group] に表示されます。

• % High Risk: 問題のある取引操作で高リスクであるとフラグされたクラスタのパーセント数。
• Max Score: このクラスタ グループ内に含まれている最も高いクラスタ スコア。高い値は、破壊的または意図的な取引操作の可能性が高いことを示します。
• Model: このグループ内にあるクラスタの分析に使用されるモデルの名前。
• Clusters: 分析された合計クラスタ数。
• Instrument: 取引された限月の名前。
• Trader: 注文を発注するトレーダーの名前または ID。
• Date: クラスタで発生した取引操作の日付。
• Reviewed: クラスタ グループがレビュー済みであかどうかを示しています。
• Actions: アクション ボタン:
  • Review/Investigate: 以下の内容を実行できるレビューバーが起動されます。
    • 処分の記録
    • 既存の調査に記録済みの処分を追加します。
    • 処分を追加できる、新規の調査を作成します。
  • View Clusters: [Cluster List] ビューを起動して、このクラスタ グループ内に含まれているクラスタを表示します。

Cluster List ナビゲーションとフィルター

1. Cluster Filters: トレーダー、口座、限月、取引所ごとにビューを並べ替え表示します。
2. Select View (ビューの選択): 個々のクラスタ、[Heat Map]、[Outlier Chart]、[Daily Cluster Groups] ビューの間で切り替えることができます。
3. Review Filters: すべてのクラスタを表示するか、確認済みまたは未確認の内容ごとに並べ替えします。
4. Export: フィルター済みデータを .csv スプレッドシート ファイルにエクスポートします。

デイリー クラスタ グループ レビュー

[Daily Cluster Group Review] を使って、グループ レベルのメモや推奨を記録して、このグループに記録されているすべての処分を表示できます。

[Actions] 列の [Review/Investigate] をクリックして [Review] サイドバーにアクセスします。

[Review Sidebar] 内から、以下の操作を実行できます。

1. このクラスタ グループの処分を入力します。
2. このクラスタ グループのレビュー記録を表示します。
3. このクラスタを既存の調査に追加するか、このクラスタに追加する調査に新規の調査を作成します。

Data Selection Panel

画面の左の [Date Selection panel] (日付選択パネル) には、日付ピッカーを使って選択した毎日の操作ログが表示され、データの視覚化に利用できます。またデータ ビューに適用するフィルターも含まれています。

パネルには以下の内容が含まれます。

1. Score Range: 各ビューに含めるクラスタの最大スコアを設定します。
2. Date Range: 分析のため毎日の操作データを追加するための、日付ベースのセレクター。
3. Models: データで分析する取引の疑いのあるパターンのタイプを設定します。
   TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。
   • 乱用メッセージ (Abusive Messaging): 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
   • クロス取引 (Cross Trading): ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
   • 終値関与 (Marking the Close): 清算期間に限月の清算値を意図的に操作しようと試みる取引操作を示します。
   • モメンタム イグニッション (Momentum Ignition): 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
   • ピニング (Pinging): 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
   • スプーフィング (Spoofing): トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
   • 自動スプーフィング (Automated Spoofing): トレーダーが複数の注文を自動発注する際にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
   • ウォッシュ口座 (Wash Account): 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
   • ウォッシュ トレーダー (Wash Trader): 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。
4. Products: 各ビューに含める以下の銘柄タイプを1つ以上設定します。
   • 先物
   • スプレッド-ストラテジー
   • 株式-指数先物
5. Apply Filters: 選択した日付とフィルターを適用します。