TT Score
クラスタ グループ ビュー - Outlier チャート
様々な顧客やトレーダーのクラスタ枚数を含むビッグ データのセットで問題のあるクラスタのグループを簡単に探知できるようにするために、Outlier チャートにグループの合計クラスタ内に高リスクのパーセント数が表示されます。
Outlier チャートの表示
Outlier チャートの表示は以下のセクションに整理されています。
- Outlier チャート: 読み込まれたデータの Outlier ビューと、フィルターやナビゲーションのツールが表示されます。
- Data Selection Panel (データ選択パネル): TT Score で利用可能な日付を管理し、リストを生成する際に使用する条件を指定します。
Outlier チャートの解釈
Outlier チャートでは、ユーザー定義のしきい値以上のスコアをもつ、各クラスタグループのクラスタのパーセント数が表示されます。これで、様々な顧客やトレーダー クラスタの容量をふくむビッグ データのセットで問題のある取引を簡単に探知できます。
- 点の色は、スコアの深刻性を示します。低いスコアは深緑色で表示され、リスク スコアが高くなるたびに、黄色から濃い赤色に変化していきます。
- X 軸の点の位置は、点に含まれたクラスタの数を示しています。
- Y 軸の点の位置は、スコアを超過したクラスタのパーセント数を示しています。
Outlier チャートのナビゲーションとフィルター
- Select View (ビューの選択): 個々のクラスタ、[Heat Map]、[Outlier Chart]、[Daily Cluster Groups] ビューの間で切り替えることができます。
- Group By: トレーダー、口座、限月ごとに並べ替え表示します。
- Outlier しきい値: 最小スコアを設定して高リスクを考慮します。
- Cluster Filters: トレーダー、口座、限月ごとにビューを並べ替え表示します。
- Export: フィルター済みデータを .csv スプレッドシート ファイルにエクスポートします。
Data Selection Panel
画面の左の [Date Selection panel] (日付選択パネル) には、日付ピッカーを使って選択した毎日の操作ログが表示され、データの視覚化に利用できます。またデータ ビューに適用するフィルターも含まれています。
パネルには以下の内容が含まれます。
- Score Range: 各ビューに含めるクラスタの最大スコアを設定します。
- Date Range: 分析のため毎日の操作データを追加するための、日付ベースのセレクター。
- Models: データで分析する取引の疑いのあるパターンのタイプを設定します。 TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。
- 乱用メッセージ (Abusive Messaging): 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
- クロス取引 (Cross Trading): ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
- 終値関与 (Marking the Close): 清算期間に限月の清算値を意図的に操作しようと試みる取引操作を示します。
- モメンタム イグニッション (Momentum Ignition): 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
- ピニング (Pinging): 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
- スプーフィング (Spoofing): トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
- 自動スプーフィング (Automated Spoofing): トレーダーが複数の注文を自動発注する際にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
- ウォッシュ口座 (Wash Account): 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
- ウォッシュ トレーダー (Wash Trader): 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。
- Products: 各ビューに含める以下の銘柄タイプを1つ以上設定します。
- 先物
- スプレッド-ストラテジー
- 株式-指数先物
- Apply Filters: 選択した日付とフィルターを適用します。