TT Score
クラスタ グループ ビュー - ヒート マップ
[Heat Map] には、規制措置の事例に非常に類似している取引操作を生成する、トレーダーや口座が表示されます。各長方形は、リスクのレベルを示す配色を使ったクラスタのグループや、クラスタ数を示すサイズを表します。これらの視覚的な手がかりにより、最も高いリスクを生成する操作に基づいて、クラスタ グループのレビューの優先順位を決定します。
Heat Map の表示
Heat Map の表示は以下のセクションに整理されています。
- Heat Map: 選択したデータの Heat Map ビューや、フィルターやナビゲーションのツールが表示されます。
- Data Selection Panel (データ選択パネル): TT Score で利用可能な日付を管理し、リストを生成する際に使用する条件を指定します。
Heat Map の解釈
[Heat Map] は、トレーダーや限月、口座ごとにクラスタをグループ化し、ブロックの集合としてこれらのグループを表示します。TT Score は、そのブロックで示されたグループのクラスタに基づいて各ブロックのリスク スコアを計算します。
- ブロックの配色は、スコアの重大性を示しています。低いスコアは薄い緑色で示され、高いスコアは赤色で示されます。
- ブロックのサイズは、クラスタ数を示しています。
- 各グループのクラスタの測量は、ブロック内に表示されています。
- Trader、Account、Instrument ID: 「Group By」(区分) 設定に基づいて ID を表示します。
- Max: 最も高いクラスタ スコア。
- Avg: グループ内のクラスタの平均スコア。
- Clusters: グループ内のクラスタの合計スコア。
Heat Map のナビゲーションとフィルター
- Select View (ビューの選択): 個々のクラスタ、[Heat Map]、[Outlier Chart]、[Daily Cluster Groups] ビューの間で切り替えることができます。
- Group By: トレーダー、口座、限月ごとに並べ替え表示します。
- Cluster Filters: トレーダー、口座、限月ごとにビューを並べ替え表示します。
- Export: フィルター済みデータを .csv スプレッドシート ファイルにエクスポートします。
Data Selection Panel
画面の左の [Date Selection panel] (日付選択パネル) には、日付ピッカーを使って選択した毎日の操作ログが表示され、データの視覚化に利用できます。またデータ ビューに適用するフィルターも含まれています。
パネルには以下の内容が含まれます。
- Score Range: 各ビューに含めるクラスタの最大スコアを設定します。
- Date Range: 分析のため毎日の操作データを追加するための、日付ベースのセレクター。
- Models: データで分析する取引の疑いのあるパターンのタイプを設定します。 TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。
- 乱用メッセージ (Abusive Messaging): 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
- クロス取引 (Cross Trading): ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
- 終値関与 (Marking the Close): 清算期間に限月の清算値を意図的に操作しようと試みる取引操作を示します。
- モメンタム イグニッション (Momentum Ignition): 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
- ピニング (Pinging): 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
- スプーフィング (Spoofing): トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
- 自動スプーフィング (Automated Spoofing): トレーダーが複数の注文を自動発注する際にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
- ウォッシュ口座 (Wash Account): 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
- ウォッシュ トレーダー (Wash Trader): 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。
- Products: 各ビューに含める以下の銘柄タイプを1つ以上設定します。
- 先物
- スプレッド-ストラテジー
- 株式-指数先物
- Apply Filters: 選択した日付とフィルターを適用します。