Branch block The Branch block routes messages to different parts of an algorithm based on the Boolean formula in the Branch block when triggered by an incoming discrete event message. If the formula evaluates to TRUE, the block routes the discrete event message to its yes output port; otherwise, it sends the message through its […]
Branch ブロック 受信する離散イベント メッセージがトリガーした場合、[Branch] ブロックは、[Branch] ブロックの [Boolean] 数式に基づいて、アルゴリズムの異なった部分にメッセージを発信します。数式が [TRUE] に評価した場合、ブロックは離散イベント メッセージを 「yes」 の出力ポートに送信しますが、それ以外は、「no」出力ポートを通じてメッセージを送信します。 例 [Branch] ブロックは、受信する既存の注文の離散イベント メッセージに注目し、メッセージがヘッジ注文を示している場合は、[yes] ポートを通じてメッセージを送信します。それ以外は [no] ポートを通じて送信します。 [Branch] ブロックは以下の数式を使用します。 注 [Branch] ブロックと [State] ブロックは両方とも類似していますが、基本的に異なっています。[State] ブロックは、内部 [Boolean] ステートメントの1つが出力メッセージに 「TRUE」に変換するまで待機している間、[Branch] ブロックはすぐに受信メッセージを 「yes」 または 「no」出力ポートのいずれかに向けます。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 Formula (数式) 使用するブランチ (出力ポート) の決定に使用する数式。 編集リンクにより [Formula Editor] が起動されます。 […]
Demultiplexer block The Demultiplexer block takes in a discrete event message from the Single Order Container and evaluates whether the message is a fill, change or a delete confirmation. After the evaluation, the block directs the message, unchanged, through the appropriate output (e.g., for fill confirmations, the original message is output as the message through […]
Demultiplexer ブロック [Demultiplexer] ブロックは、[Single Order Container] から離散イベント メッセージを取り込み、メッセージが約定か変更、削除の確認のいずれであるかを評価します。評価の後、ブロックは適切な出力を通じて、メッセージを変えずに向けます (約定の確認の場合、元のメッセージは、約定の出力ポートを通じて、メッセージとしての出力となります)。 例 [Demultiplexer] ブロックは [Single Order Container] ブロックから離散イベント メッセージを受信し、受信するメッセージのタイプを決定し、該当する出力ポートにそのままメッセージを送信します。離散イベント メッセージは 「Add OK」 または約定メッセージを示している場合、ブロックはダウンストリーム ロジックにメッセージを送信します。 注 [Single Order Container] のみが必須の入力離散イベント メッセージを提供できます。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 Connectors (コネクター) 露出する出力メッセージ ポート: Add Requested: 取引所に送信される新注文要求 Added: 新注文の確認 Change Requested: 取引所に送信される注文変更要求 Changed: 注文変更の確認 Delete Requested: […]
ADL provides a series of discrete blocks that allow you to perform actions when discrete events occur. Each block can access information contained in the discrete message input. Discrete blocks include: MsgInfoExtractor Value Accumulator Value Injector Value Extractor Value bucket Generator State Branch Funnel Discrete Min/Max Sequence Demultiplexer Moving Average
Discrete Min/Max block The Discrete Min and Discrete Max blocks output the minimum and maximum values, respectively, of their internal numeric collections. Each time one of the blocks receives a discrete event message, it adds a user-specified numeric value to its internal collection of values and then outputs either the minimum or maximum values in […]
Discrete Min/Max ブロック [Discrete Min] ブロックと [Discrete Max] ブロックは、内部数値集合の最大値と最小値をそれぞれ出力します。ブロックの1つが離散イベント メッセージを受信するたびに、値の内部集合にユーザー定義の数値を追加し、その集合に最小値または最大値のいずれかを出力します。 ブロックは、以下のとおり離散イベント メッセージを処理します。 離散イベント メッセージは [Discrete Min/Max] ブロックをトリガーします。 ブロックがトリガーされると、[Discrete Min/Max] ブロックは、ユーザーが [Block Properties] の数式で使用して指定した数値を取得します。ユーザーは入力メッセージ内に含まれる数値を抽出したり、メッセージに関連性のない値を取得する可能性があります。 抽出値は、ブロックのデータ集合に追加されます。 ブロックは、集合間で最大値と最小値を決定します。結果はブロックの数値出力ポートを通じて送信されます。 評価の後、離散イベント メッセージの出力ポートを通じて元のメッセージをそのまま渡します。 例えば、[Discrete Max] ブロックは、[Time and Sales] ブロックから受信する各離散イベント メッセージから、取引枚数の値を保存します。取引が発生すると、[Discrete Max] ブロックは値を保存します [5, 10, 5, 25, 50, 10]。[Discrete Max] ブロックは、8枚の注文枚数で [Time and Sales] ブロックからの次のメッセージを受信する場合、ブロックに保存された最大値を示す、50枚の値を出力します。同じ値の [Discrete Min] ブロックは 5 を返します。 また離散イベント メッセージが […]
Funnel block The Funnel block accepts multiple discrete event message input ports (in1, in2, in3) and simply passes them through, one-at-a-time, through the output port. The Funnel block allows you to connect outputs from multiple blocks into blocks that normally can connect to only one input discrete event message. Example: The Funnel block lets the […]
Funnel ブロック [Funnel] ブロックは複数の離散イベント メッセージ入力ポート (in1, in2, in3) を受け入れ、出力ポートを通じて一度に１つづつそのまま渡します。[Funnel] ブロックは、複数のブロックと、通常は1つの入力離散イベント メッセージにのみ接続できるブロックに接続することができます。 例 [Funnel] ブロックを使って、別の [Order] ブロックが [Value Accumulator] ブロックをトリガーできるようにします。2つの [Order] ブロックから離散イベント メッセージを受信し、一度に１つづつダウンストリームに送信します。 ADL は通常、1つの離散入力に複数の接続を許可していません。例えば、以下の説明では、ユーザーは 2つの異なった限月から 1つの [Value Accumulator] ブロックに生成された、取引枚数の蓄積を試みます。ただし、試行した接続は ADL により拒否されます。 ただし [Funnel] ブロックを使って、複数の接続を [Value Accumulator] に作成できます。しかし、2 つの各限月により生成された別々の離散イベント メッセージは、絶対に [Funnel] ブロックを同時に通過することはありません。両方の限月を同時に取引する場合でも、該当する離散イベント メッセージが生成され、１つずつ連続的に出力されます。 例 この例は、両方の [Order] ブロックから1つの [Value Accumulator] ブロックに、約定を[Funnel] ブロックが、2つの異なった銘柄の複合の約定を注ぎ込むことで、[Funnel] ブロックを使って 2つの異なった銘柄の複合約定枚数を数えます。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block […]
Generator block The Generator block produces an empty discrete event message at the launch of the algorithm. As the message is empty, it contains no market information; however, an empty discrete message can be used to trigger other blocks that use discrete messages as inputs, such as a Pause block. The Generator block can be […]
Generator ブロック アルゴリズムが起動されると、[Generator] ブロックは空白の離散イベント メッセージを生成します。メッセージは空白であり、マーケット情報は含まれていません。ただし [Pause] ブロックなど、離散メッセージを使用するその他のブロックをトリガーするのに、空白の離散イベント メッセージを使用できます。[Generator] ブロックを使って、時間の正確な瞬間において、その他の離散ブロックをトリガーするのに使用できます。 例 [Generator] ブロックでは、[Mode] プロパティが [Time Interval] に設定されています。これが有効化され、繰り返しプロパティが「true」に設定されている場合、[Number] ブロックの入力を使用して、空白の離散イベント メッセージを毎秒 (1000 ミリ秒) 生成して、ダウンストリーム ロジックをトリガーします。 Generator モード [Generator] ブロックでは、ブロックが離散イベント メッセージを生成する際に指定する、様々なモードを提供しています。 TimeInterval: 通常の時間間隔で離散メッセージを生成します。このモードは、次の入力ポートを表示します。 enabled: ブロックを有効化するかどうか。 repeating: 指定の間隔でメッセージを送信し続けるかどうか。 periodMs: メッセージ間のミリ秒数。最小の間隔は100 ミリ秒です。 BoolChange: [Boolean] 値の入力が [TRUE] から [FALSE] に、または [FALSE] から [TRUE] のいずれかに変化すると、離散メッセージを生成します。このモードは、[Boolean] 入力ポートを表示します。 BoolTrue: [Boolean] 入力が [TRUE] になると、離散メッセージを生成します。このモードは、[Boolean] 入力ポートを表示します。 EveryStart: […]
Moving Average block The Moving Average block maintains an internal collection of numeric values (such as LTP), as defined by its internal formula, and outputs the average of the most recent user-specified number of values (#bars). Every time the block receives a message on its Intervals port, it performs the following actions: Updates its internal […]
Moving Average ブロック [Moving Average] ブロックは、内部数式で定義されているように、数値 (直近値、LTP など) の内部集合を維持して、最も最近のユーザー定義数値の平均を出力します (#bars)。ブロックが [intervals] ポートでメッセージを取得するたびに、以下の操作を実行します。 ユーザーが指定した値の内部集合を更新します。 値の #bars の最新値の平均を計算し、[avg] 出力ポートを通じて平均を送信します。 [msg] 出力ポートを通じて、元の [intervals] メッセージを変えずに渡します。 最初の #bars メッセージ数の後、準備ポートを通じて [TRUE] を送信し、[avg] 出力に希望のデータ ポイント数が含まれていることを示します。 例 Moving Average ブロックを使って、1分間と5分間の移動平均を計算します。 例 [Moving Average] ブロックは、毎秒 [Generator] ブロックから空の離散イベント メッセージを受信します。[#bars] 入力ポートに渡された数は、移動平均の計算は、1分間に渡って収集される 60 の値に基づいて行われるべきであることを指定しています。[intervals] ポートを通じて入力メッセージを受信する際は常に、ブロックは集合に新規値を追加し、最新の 60 の値に基づいて、移動平均の再計算を行い、[avg] ポートを通じて平均を出力し、これはダウンストリーム ロジックにより使用されます。[Moving Average] ブロックが 60 個のメッセージを受信すると、準備ポートが [TRUE] に変わり、ダウンストリーム ロジックを使って、[avg] 出力に十分なデータ […]
MsgInfoExtractor block The MsgInfoExtractor block extracts user-specified fields contained within a received discrete message. It is commonly used to access details about the event that generated the message. When a new discrete event message triggers the MsgInfoExtractor block, the block will use the subsequent message to update the values of the specified fields. The MsgInfoExtractor […]
MsgInfoExtractor ブロック [MsgInfoExtractor] ブロックは、受信した離散メッセージ内に含まれるユーザー指定の欄を抽出します。このブロックは主に、メッセージを生成したイベントに関する詳細にアクセスする際に使用されます。新規の離散イベント メッセージが [MsgInfoExtractor] ブロックをトリガーすると、ブロックは指定欄の値を更新する連続メッセージを使用します。 [MsgInfoExtractor] ブロックは以下のように作動します。 入力ポートを通じて離散イベント メッセージが [MsgInfoExtractor] ブロックをトリガーします。 ブロックがトリガーされると、[MsgInfoExtractor] ブロックは入力 メッセージ内に含まれる指定値を抽出します。 指定値を抽出した後、[MsgInfoExtractor] ブロックは以下の動作を行います。 右上の離散イベント メッセージ ポートを通じて元の入力メッセージ をそのまま渡します。 選択した出力コネクターを通じて、マーケット データのスナップショットから、それぞれの希望の値を送信します。 例 約定枚数と約定値を抽出するように設定された [MsgInfo Extractor] ブロックは、[Order] ブロックからの約定を示す離散イベント メッセージを受信します。[MsgInfo Extractor] ブロックは約定離散メッセージから約定枚数と約定価格を抽出し、出力してダウンストリーム ロジックに約定離散メッセージを渡します。 ブロック プロパティ 既定のブロック プロパティを変更するには、[Block Properties] パネルにて希望の値を変更します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 Connectors (コネクター) 出力ポートとして露出するメッセージ ブロックからの値。以下を含みます。 limitPrice: 新注文の価格。 orderQuantity: 合計注文枚数。 workingQuantity: […]
Sequence block The Sequence block allows you to determine the precise order of propagation of the discrete event message, as follows: A discrete event message enters the Sequence block. The Sequence block channels the original message , unchanged, through the #1 port. It waits until the message is processed completely downstream. Afterwards, it generates and […]
Sequence ブロック [Sequence] ブロックを使って、以下のように離散イベント メッセージの伝達の正確な順序を決定できます。 離散イベント メッセージが [Sequence] ブロックに入力します。 [Sequence] ブロックは、 #1 ポートを通じて、元のメッセージを変えずにチャネルします。このブロックは、メッセージがダウンストリームを完全に処理するまで待機します。 その後このブロックは、#2 ポートを通じて、元のメッセージの別のコピーを生成して出力します。このブロックは、メッセージがダウンストリームを完全に処理するまで待機します。 その後このブロックは、#3 ポートを通じて、元のメッセージの別のコピーを生成して出力します。 例 [Sequence] ブロックが [Discrete Order] ブロックから [Add OK] メッセージを受信すると、まずメッセージを [Alert] ブロックに送信してサウンドを再生し、メッセージを [Single Order Container] に送信して注文を管理します。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。
The State block receives an input discrete event message and routes the unchanged message to one of its output ports based on its internal formulas. For each output, you define a formula that evaluates to a Boolean result. When triggered by an incoming discrete event message, the State block begins evaluating its formulas until one […]
[State] ブロックは入力離散イベント メッセージを受信し、内部数式に基づいて、メッセージをそのまま、出力ポートの 1つに送信します。各出力に対して、[Boolean] 値の結果を評価する数式を定義します。受信する離散イベントメッセージによってトリガーされると、[State] ブロックは、評価の１つが [TRUE] になるまで数式を評価し始め、それに一致する出力ポートを通じてメッセージを送信します。既定で、ブロックは2つの離散イベント メッセージ出力ポートを表示しますが、余分のポートを追加して、[Formula Editor] を使って数式を定義できます。 ユーザーが作成した [True/False] ステートメントが [TRUE] に変わると、[State] ブロックは以下の方法で離散イベント メッセージを生成して出力します。 接続されたステートメントが [TRUE] と評価すると、#1 出力にメッセージを向けます。 接続されたステートメントが [TRUE] と評価すると、#2 出力にメッセージを向けます。 ブロックに接続された各追ポートにメッセージを向け、ステートメントが [TRUE] と評価しようとすると出力します。 複数の [TRUE/FALSE] ステートメントが一度に [TRUE] に変わると、最上部のポートからメッセージが出力されます。 離散イベント メッセージを出力した後、別の受信離散イベント メッセージを受信するまで、[State] ブロックは数式の再評価は行いません。 注 [State] ブロックは、複数の受信離散イベント メッセージを順番待ちしません。たとえ複数のメッセージが [State] ブロックに入っても、ブロックは1つの離散イベント メッセージのみ出力します。 ADL は、離散イベントとして取引所サーバーから確認のメッセージや、ある瞬間に発生したイベントを受信したり、要求を送信する操作を扱います。詳細は連続イベント メッセージ対離散イベント メッセージを参照してください。これらのイベントに加え、ユーザーは [Formula Builder] を使って、[Formulas] 欄に [True/False] 欄を定義するため、カスタム離散イベントを定義できます。[True/False] […]
Value Accumulator block The Value Accumulator block accumulates a user-specified numeric value when it is triggered by a discrete event message. After calculating the accumulated value, the block outputs both the accumulated value and the original input discrete event message. You can also attach another discrete event message to the reset input port to reset […]
Value Accumulator ブロック [Value Accumulator] ブロックは、離散イベント メッセージによりトリガーされた際に、ユーザー指定の数値を蓄積します。蓄積値を計算した後、ブロックは蓄積値と元の入力の離散イベント メッセージの両方を出力します。また別の離散イベント メッセージを [reset] 入力ポートに接続して、ブロック値を 0 にリセットできます。 例 2つの [ValueAccumulator] ブロックは約定情報を受信します。各ブロックは、内部数式に基づいて値を蓄積し、数値出力ポートを通じて算出値を出力します。各ブロックはまた、ダウンストリーム ロジックに受信メッセージを転送することもできます。 ブロックに対し [Formula Editor] を使用して、蓄積する値を指定します。メッセージの欄の値を使用するか、または数値を生成する数式を作成できます。例えば、ブロックに接続された各約定メッセージに対し約定枚数を蓄積する場合は、以下の数式を使用できます。 約定枚数などの選択した情報を蓄積することに加え、[Value Accumulator] ブロックは、ユーザー定義のマーケット イベントの発生を計算するための手段として使用できます。[Formula Editor] にて、「1」の値を入力します。この設定で、[Value Accumulator] はイベントの各発生に「1」の数値を蓄積します。これで、約定数が計算されます。 例 約定数が3に到達すると、[Order] ブロックを無効化します。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 BodyColor (本体色) ブロックの背景色。 Formula (数式) ブロックの値の計算に使用される数式。 まだ定義していない場合は、欄に [編集] リンクが表示され、[Formula Builder] (数式ビルダー) […]
The Value Bucket Block can be used to store multiple pairs of numeric values which can be retrieved as needed. Each pair consists of a KEY which the user can use to locate a specific pair, and a VALUE which is the actual numeric value of interest to the user. When triggered by an input […]
[Value Bucket] ブロックを使って、必要に応じて取得ができる、複数の数値のペアを保存できます。各ペアは、ユーザーが特定のペアの場所を検出できるように KEY と VALUE で構成されています。これはユーザーにとって実際の数字の時価を示します。入力離散イベント メッセージによりトリガーされると、[Value Bucket] ブロックは KEY に対して数式を計算し、エントリのキー部分を定義して、VALUE に対しその数式を使って関連値を決定します。[Value Bucket] キーは固有である必要があります。メッセージが既存のキーを使用するようにエントリに要請すると、ブロックの Mode プロパティは3つの方法のうちの1つで矛盾を解消できます。 キーの既存のエントリへの値の追加。 既存の値を新規の値と既存の値の平均で置き換え。 既存の値を新規の値で置き換え。 [Value Bucket] ブロックは以下の方法で作動します。 [Store]store] ポートを通じて受信した離散イベント メッセージが [Value Bucket] ブロックをトリガーします。 トリガーされると、[Value Bucket] ブロックは内部のハッシュ表に (ハッシュ表にういての詳細表示は、内部データの収集を参照してください)、KEY と VALUE で構成されている新規エントリを追加します。 新規エントリの追加後、[Value Bucket] ブロックは入力メッセージを検索し、内部ハッシュ表の中を検索して、キー値が入力 ルックアップ ポートに一致するキーのエントリを検出します。 適切なエントリを検出すると、[val] 出力ポートを通じてエントリの値を出力します。 その後、その [out] ポートを通じて、元のメッセージをそのまま変更せずに渡します。 オプションで、離散イベント メッセージが [reset] ポートをトリガーすると、内部ハッシュ表を空にし、値を NaN (Not A Number) にリセットするように、[Value […]
Value Extractor block The Value Extractor block receives a discrete message, extracts specified fields, and can access data from elsewhere in your algo to perform logic and calculations. The Value Extractor block can then output fields extracted from the discrete message, data from elsewhere in your algo, or specified numeric or Boolean values. The Value […]
Value Extractor ブロック [Value Extractor] ブロックは、離散メッセージを受信して、指定の欄を抽出し、任意のアルゴの場所からデータにアクセスしてロジックと計算を実行することができます。[Value Extractor] ブロックは、離散メッセージから抽出した欄や、アルゴの任意の場所から、また指定の数値や [Boolean] 値からデータを出力することができます。[Value Extractor] ブロックは一般的に、特定の銘柄の約定時の最良売の枚数など、マーケットで絶えず変化する可能性のある情報のスナップショットを取得するために使用されます。スナップショットを取得することで、アルゴは時間の一瞬における情報を取得でき、マーケットが変化し続けてもその「凍結」情報を後に使用できます。新規の離散イベント メッセージが [Value Extractor] ブロックをトリガーすると、ブロックは古いスナップショットを新しいスナップショットに置き換えます。 [Value Extractor] ブロックは以下のように作動します。 受信する離散イベント メッセージは [Value Extractor] ブロックをトリガーします。 トリガーされると、[Value Extractor] ブロックは、希望する情報の「スナップショット」を取得します。入力メッセージ内に含まれた情報のスナップショットを取得するか、またはアルゴ内の任意の場所から情報を取得するように選択できます。 スナップショットを取得後、[Value Extractor] ブロックは右下のポートを通じてそのまま入力メッセージを私、右上のポートを通じてスナップショットの出力を開始します。 既定の黄色の出力ポートにより示されるとおり、スナップショットにより取得された情報の種類によって、値は [Numeric]、[True/False] または限月タイプである可能性があります。 例: [Value Extractor] ブロックは、受信する離散イベント メッセージからの取引枚数を抽出する数式で設定されます。 例 [Value Extractor] ブロックは、発注ブロックから約定メッセージを受信します。[Value Extractor] ブロックは、離散イベント メッセージから約定枚数を抽出するための数式で設定されていて、約定メッセージと、約定時のマーケットの最良売枚数との比較を行います。結果に基づいて、ブロックは、Exit 注文の枚数として、[val] ポートを通じて、約定枚数または最良売枚数を出力します。 例 [Value Extractor] ブロックは、マーケットの特定のイベントの発生を示すために、「切り替え」として設定されます。これを行うには、離散イベント メッセージによりトリガーされると、[Value Extractor] ブロックに、数値「1」のスナップショットを取得するように指示できます (内部ロジック […]
The Value Injector block receives a discrete event message and either adds new message fields or overwrites one or more of the existing message fields and sends the modified discrete message through its output port. The Value Injector block operates in the following manner: A discrete event message enters the Value Injector block. The Value […]
[Value Injector] ブロックは、離散イベント メッセージを受信し、新規メッセージ欄を追加するか、１つまたは複数の既存メッセージ欄を上書きして、出力ポートを介して変更済みの離散メッセージを送信します。 [Value Injector] ブロックは以下の方法で作動します。 離散イベント メッセージが [Value Injector] ブロックに入ります。 [Value Injector] ブロックは、受信するユーザー定義値の特定の欄を上書き変更します。[Fields Formula Editor] にて欄と値を指定する必要があります。 [Value Injector] ブロックは、右側の出力ポートを通じて変更済みのメッセージを渡します。 例 ループ ブロックから空の離散イベント メッセージ出力によってトリガーされると、[Value Injector] ブロックは、内部数式を使って、相当するブロックから価格と枚数を取得し、[Value Bucket] ブロックに送信する前にこれらの値をメッセージに追加します。 [Value Injector] ブロックを使用する際、各離散イベント メッセージは、各自に割り当てられた数値や真/偽の値を含んだ複数の「欄」で構成されていることに気づくことが大切です。例えば、約定から生成された離散イベント メッセージには、[fillPrice] 欄と [fillQuantity] 欄に数値が含まれています。しかし、[deletedQuantity] などのその他の関係のない欄には 0 が含まれます。 注 1つの [Value Injector] ブロックは、受信するメッセージの複数の欄を上書き変更できます。 [Field Formula Editor] を使って、1つ以上の値の数式を定義して、出力離散イベント メッセージに挿入することができます。 Block プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 […]
ADL では、離散イベントが発生した際に操作を実行できるように一連の離散 (Discrete) ブロックを提供しています。各ブロックは離散メッセージ入力で含まれる情報にアクセスできます。 離散ブロックには以下があります。 MsgInfoExtractor Value Accumulator Value Injector Value Extractor Value bucket Generator State Branch Funnel Discrete Min/Max Sequence Demultiplexer Moving Average