The Discrete Order block is a trading block that submits a “one-shot” order for the specified instrument at the price and quantity specified by the user every time it receives a discrete event message. Unlike an Order block, the Discrete Order block does not manage an order once it submits it. The Discrete Order block […]
[Discrete Order] ブロックとは、離散イベント メッセージを受信するたびにユーザーが指定した価格と枚数で、指定の限月の「1ショット」注文を発注する、取引ブロックを示します。[Order] ブロックとは異なり、[Discrete Order] ブロックは、一度発注を行うと注文の管理は行いません。[Discrete Order] ブロックは、最初の注文発注後は、約定待ち注文を更新して入力の変更を反映させることはありませんが、ユーザーがアルゴリズムを停止または一時停止すると、ブロックは約定待ち注文を削除します。さらに、生成注文が自動的または手動で削除された場合、ブロックは再発注を行いません。 例 [Discrete Order] ブロックがアップストリーム ブロックから離散メッセージを受信すると、[Discrete Order] ブロックは、ブロックのプロパティに記述された数式に基づいて、銘柄の注文を送信します。注文が送信される際に、[Discrete Order] ブロックは、ダウンストリーム ブロックに離散メッセージを出力します。 注文の追加確認を受信した際、ブロックは [Add Ok] 出力ポートを通じて、離散イベント メッセージを生成します。 注文情報を指定するための数式 [Order] ブロックとは異なり、[Discrete Order] ブロックは、ブロックへの入力から、条件を有効化したり、注文価格や枚数を取得することはありません。代わりに、ブロック プロパティからアクセスする、これらの値を指定する数式を使用します。[Fields Formula Editor] を使って、受信する離散イベント メッセージからの情報や他のブロック値を使用して、値を計算できます。 例 注文枚数の数式の指定 この例では、注文枚数数式は [BidQty Field] ブロックの値を 2 で割り算し、利用可能な枚数の半分に注文枚数を設定します。 [orderType] と [timeInForce] 数式パラメータの可能な値の一覧については、Number ブロック のヘルプを参照してください。 [Single Order Container] ブロックに接続される離散注文ブロック [Discrete Order] ブロックを […]
The Existing Order block is a trading block that allows an Order Management Algorithm to take control of an existing order. An Existing Order block works in conjunction with a Single Order Container block to manage the order using the following process: When an Existing Order block takes control of an order, it generates a […]
[Existing Order] ブロックは、[Order Management Algorithm] が既存の注文を制御することのできる取引ブロックです。[Existing Order] ブロックは、[Single Order Container] ブロックと一緒に作動し、以下の手順を使って注文を管理します。 [Existing Order] ブロックが注文の制御をとると、相当する注文キーを含んだ離散イベント メッセージを生成します。 離散イベント メッセージが接続された [Single Order Container] に入ります。 コンテナは、離散メッセージから注文キーを取得し、指定した注文の制御をとります。 例 1 [Existing Order] ブロックは、アルゴが適用されている注文に関する情報を受信します。[Existing Order] ブロックは、ダウンストリーム ブロックが使用して注文を制御できる、注文の情報を含んでいる離散メッセージを生成します。 例 2 [Existing Order] ブロックを使って売気配値で売発注 注文管理アルゴリズムの適用 [Existing Order] ブロック機能を既存の注文に適用することは、注文管理アルゴリズム (OMA) の作成を意味しています。以下のルールは、OMA の動作で優勢となります。 アプリケーション処理中は、OMA は約定待ち注文の優先度を中断しませんが、OMA には、アプリケーションの後注文の変更や削除を行う権限が認められます。 OMA を別の OMA の子注文に適用することができます。 注文管理アルゴリズム (OMA) を Algo サーバーに保存して展開した後、OMA は […]
The Field block is a trading block that retrieves market data, such as AskQty or Volume, for a connected Instrument block. You can use these values as inputs to other blocks, such as an Order block or a logical block. The following example gets the Ask and Open prices for the CL Sep17 instrument and […]
[Field] ブロックは、接続された [Instrument] ブロックに対して、売枚数や出来高などのマーケット データを取得する取引ブロックです。[Order] ブロックやロジカル ブロックなどの他のブロックに対して、入力としてこれらの値を使用できます。 以下の例は、CL Sep17 限月に売値と始値を取得して、出力を [Greater Than] ブロックにフィードして、マーケット開始からマーケットが上に動いたかどうかを決定します。 例 2つの Field ブロックは限月データを取得します。各ブロックは指定された価格欄データを抽出して出力します。 マーケット データ欄 [Field] ブロックを使って、監視するマーケット データのタイプを選択できます。 欄名 説明 Ask Market Quantity 既存の売成行注文の合計枚数。 Ask Order Count ユーザーの売発注を含む特定の板情報での売注文数 (板情報が提供されていない場合は最良売値の売注文) 注 取引所によりこの欄がサポートされていない場合やマーケットが空の場合は、[Field] ブロックは 0 を出力します。特定の欄がサポートされている場合、TT または取引所は確認できます。 売値 (Ask Price) 指定の指数レベルの売値 (板情報が提供されていない場合は最良売値) Ask Quantity (売枚数) ユーザーの売発注を含む特定の板情報での売枚数 (板情報が提供されていない場合は最良売値の売枚数) Bid Market Quantity (買成行枚数) 既存の買成行注文の合計枚数。 Bid […]
The Instrument block is a trading block that identifies an exchange-traded or synthetic instrument to use in an algorithm. It allows your algo to access market data and activity associated with the instrument. You connect the output from the Instrument block to other trading blocks, such as Order and Field blocks, that need access to […]
[Instrument] ブロックは、アルゴリズムで使用するための、取引所取引の銘柄や合成銘柄を識別する取引ブロックです。アルゴが、銘柄に関係する操作やマーケット データにアクセスできます。[Instrument] ブロックからの出力を、その他の取引ブロック (銘柄の ID やマーケット データへのアクセスが必要な [Order] ブロックや [Field] ブロックなど) に接続します。 以下の例は、[Instrument] ブロックがどのように [Order] ブロックと接続して注文を発注でき、[Field] ブロックと接続して買値を取得でき、[Market State] ブロックと接続して、取引所が立会かどうかを決定できるかを示しています。 例 [Instrument] ブロックは、プロパティで識別される銘柄をもっていて、その銘柄のマーケット データをアップストリーム ブロックに渡します。 銘柄を指定するための [Order] ブロック 銘柄のマーケット データを抽出する [Field] ブロック。 [Market State] ブロックを使って銘柄が取引するマーケットの現在のステータスを決定します。 アルゴリズムに対して柔軟性と再利用の手段を提供するために、ADL ではこれらの方法に銘柄を指定できます。 Static (静的)。限月が開発中に設定され、執行中には変更されません。 User-defined (ユーザー定義)。アルゴリズムを開始させる前に、銘柄を設定または変更できます。このオプションを使って、別の限月で使用できるアルゴリズム テンプレートを設計できます。 Order instrument (注文銘柄)[Order Instrument] を含むすべてのアルゴリズムは、[Order Ticket Algorithm (OTA)] (OTA、注文チケット アルゴリズム) として識別され、[MD Trader] ウィジェットから直接執行されます。限月は、板情報に表示された限月と自動的に合致します。 […]
Market State block The Market State block is a trading block that lets you check whether the market is currently in a particular state and outputs a Boolean value. For example, you can use the block to see if the market is open, close, or halted. The following example uses the Market State block to […]
Market State ブロック [Market State] ブロックは、マーケットが現在特定の状態にあるかどうかを確認でき、[Boolean] 値を出力できる取引ブロックです。例えばブロックを使って、マーケットがオープンかクローズ、または停止中であるかを表示できます。 以下の例は、マーケットがオープンの場合のみ、[Market State] ブロックを使って [Order] ブロックを有効化します。 例 取引所の「立会」状態を確認するようにプロパティに設定している [Market State] ブロックは、銘柄のマーケット データを受信します。銘柄データに含まれている取引所のステータスが、「オープン」に一致するので、[Market State] ブロックは [TRUE] の [Boolean] 値を [Order] ブロックに出力します。 [Market State] ブロックを使用する場合、アルゴの [Ignore Market State] オプションを有効化する必要があります。このオプションは既定で無効化されるので、アルゴリズムの [Instrument] ブロックにより記録されたマーケットが取引セッションにない場合、アルゴリズムが自動的に停止されます。ただし、[Market State] ブロックは通常の取引セッション外のロジックを執行する際に使用されるので、[Ignore Market State] オプションが無効化されると、[Market State] ブロックは非効果的としてレンダリングされます。 マーケット ステータスについて [State] ドロップダウン メニューには、TT でサポートされているすべての取引所の、すべてのマーケット ステータスの完全リストが含まれています。特定のマーケットのステータスが取引所でサポートされているかどうかについては、特定の取引所に関する情報を参照してください。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ […]
Order block The Order block is a trading block that submits a buy or sell order to an exchange. The Block Properties panel for the block lets you specify all of the order details. Depending on the order type selected, you specify a varying set of inputs. Example: An Order block with its properties set […]
注文ブロック Order ブロックは、取引所に買注文や売注文を発注する取引ブロックです。ブロックの [ブロックプロパティ] パネルで、注文の詳細をすべて指定できます。選択した注文タイプに応じて、様々な入力セットを指定します。 例 プロパティが「買い」に設定された Order ブロックは、注文を発注するための限月、価格、枚数データを受信し、注文を有効化または無効化するためのブール値データを受信します。注文が市場に発注されると、注文ブロックは約定待ち注文の枚数を出力します。注文が約定すると、注文ブロックは約定に関するデータを含んだ離散メッセージを出力します。 ブロックは、その注文に対して受信した約定数を追跡し、qty 入力ポートで指定された合計注文枚数から約定数を減算することで、wrk qty 出力ポートの値を減少させます。 注 公開枚数を含んだ注文の場合、wrk qty 出力ポートは、disc qty 入力ポートで指定されたものと同等かそれ以下になります。 ユーザが Order ブロックによって生成された注文を手動で削除や変更する場合、ユーザーに対する制御は放棄されますが、注文執行のための離散イベント メッセージはまだ生成されます。具体的には、Order ブロックは左側の入力を無視しますが、右側の出力に対して値を生成します。ユーザーがアルゴリズムを一時停止して再開する場合、Order ブロックは、管理注文を再び検出して、再び制御を取ろうとします。注文を検出できない場合、Order ブロックは、これまでに達成した注文数をユーザー指定の入力数と比較し、残りの枚数に対して新しい注文を発注します。 注文ブロックの入力 注文ブロックに必要な入力数と種類は、選択した注文タイプによって決定されます。 注文タイプ 指値注文 (Limit) 成行注文 (Market) アイスバーグ 注文 ストップ指値注文 (Stop Limit) ストップ成行注文 (Stop Market) 選択した注文タイプに基づいて、Order ブロックは以下のブロック入力を公開します。 inst: 注文ブロックで取引される限月を特定します。 price: 注文を発注する価格を示します。 qty: 合計注文枚数を示します。 on/off: ブーリアン条件に基づいて注文を執行するかどうかを制御します。 この True/False 入力が提供されると、入力値が TRUE […]
Price block The Price block is a trading block that allows a user to specify a valid price for an instrument using the display format, such as 150’20. During algo execution, when the user specifies a price in this block, the Price block ensures that the price is a tradable price for that instrument. The […]
Price ブロック [Price] ブロックは、ユーザーが表示形式を使って銘柄の有効な価格を指定できる、取引ブロックです。アルゴ執行中、ユーザーがこのブロックで価格を指定する際、[Price] ブロックは、価格が必ずその銘柄の取引可能な価格であることを確認します。ブロックは注文価格を指定する際に、Number ブロックを使った代わりの方法を提供します。 例 [Price] ブロックは、接続した [Instrument] ブロックの価格表示形式を決定し、表示形式を使ってユーザーが価格を指定できるようにします。出力値はその後、[Order] ブロックに送信されます。 [Algo Dashboard] からアルゴが起動されると、該当するアルゴ パラメータも銘柄に適切な価格表示形式を使用します。ユーザーが価格欄内で右クリックまたは左クリックすると、次の有効な価格に対してのみ価格の減少と増加を行います。 この場合、銘柄の価格ティックが 1/32 の場合、減少価格は自動的に 154’31 に変化します。 ブロック プロパティ ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。 プロパティ 説明 Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 BodyColor (本体色) ブロックの背景色。 変数タイプ 価格の指定に使用する方法 Static (静的)。価格が開発中に設定され、執行中には変更されません。 User Defined (ユーザー定義)。アルゴリズムを開始させる前に、価格を設定または変更できます。このオプションを使って、別の価格で使用できるアルゴリズム テンプレートを設計できます。 Order Price (注文価格)[Order Instrument] を含むアルゴリズムは、[Order Ticket Algorithm] (OTA、注文チケット アルゴリズム) として識別され、[MD Trader] ウィジェットから直接執行することができます。限月は、板情報に表示された価格と自動的に合致します。 Price […]
The Single Order Container is a trading block that manages a single order generated by another trading block. Whenever a trading block (such as an Order block) submits an order, it retains a unique order key for that particular order. The trading block then outputs a discrete event message that contains the order key. A […]
[Single Order Container] とは、別の取引ブロックにより生成された1つの注文を管理する取引ブロックです。取引ブロック (Order ブロックなど) が注文を発注する際、その特定の注文に対し固有の注文キーを保持します。取引ブロックは次に、注文キーを含んだ離散イベント メッセージを出力します。[Single Order Container] は離散イベント メッセージを受信し、そこから注文キーを抽出して、識別済みの注文を制御できます。 例 [Single Order Container] は、既存の注文に関する情報を含んだ離散イベント メッセージを受信し、その注文を制御します。これは、直近値が元の注文の価格より1ティック以上を上回った場合、注文を削除するように設定されています。この条件が発生した場合は、[del] 入力ポートは [TRUE] になり、[Single Order Container] に、管理している注文を削除するように指示します。ブロックが約定待ち注文と注文の蓄積枚数を出力し、[msgs] 出力ポートを通じて、関連する離散イベント メッセージ (「Del OK」や「Fill」など) を送信します。 以下のポートのみ [Single Order Container] に接続できます。 Order ブロック Add OK ポート Order ブロック Hedge Add OK ポート Discrete Order ブロック Add OK ポート Existing Order ブロック Add […]
Time And Sales block The Time And Sales block is a trading block that provides information for individual trades. Whenever a trade occurs for the specified instrument, the Time And Sales block outputs a discrete event message containing information regarding the last trade (trade price or quantity). The discrete event message can be sent to […]
Time And Sales ブロック [Time And Sales] ブロックは、個人トレーダーに情報を提供する取引ブロックです。指定の限月で取引が発生した場合は、[Time And Sales] ブロックは、直近値や直近枚数に関する情報を含んだ、離散イベント メッセージを出力します。[MsgInfo Extractor] ブロックなどの別の離散ブロックに、離散イベント メッセージを送信して、取引データを抽出することができます。 例 [Time and Sales] ブロックは、取引が発生するたびに [Instrument] ブロックから更新を受信し、歩み値情報を [MsgInfo Extractor] ブロックに送信して、直近の価格と枚数を抽出します。 [Time And Sales] ブロックでは以下の取引データを提供しています。 Instrument tradeQuantity tradePrice tradeIsHit tradeIsTake tradeIsUnknown tradeIsOTC tradeIsImplied tradeIsLeg trade 取引時間 (年、月、日、分、秒、ミリ秒) [Time And Sales] ブロック値と [Field] ブロック値の相違点 [Time And Sales] ブロックと [Field] ブロックでは両方とも、直近値 (LTP) と直近枚数 […]
Trading blocks allow an ADL algo to access markets for retrieving market data and managing orders. Using trading blocks, an algo can: Find tradable instruments Get real-time market data for instruments Retrieve time and sales data Submit orders to the market Manage working orders Monitor the status of markets
取引ブロックを使って、ADL アルゴがマーケットにアクセスして、マーケット データの取得や注文の管理ができるようにします。取引ブロックを使って、アルゴは以下の内容を実行できます。 取引可能銘柄の検索 リアルタイムの銘柄マーケット データの取得 歩み値データの取得 マーケットへの注文の発注 約定待ち注文の管理 マーケットのステータスの監視