Description

Account Position Limits

On the Accounts page, select an account and use the Limits tab to define position limits for the account. On this tab you can also configure risk for Block/Cross trades and Spread/Strategy risk limits for an account. If configured, product limits apply to the aggregate trades of each sub-account (child account), as well as to […]

Advanced Pre-Trade Price Controls

Advanced pre-trade price controls on TT allow you to: Set near touch/far touch price reasonability limits Set price limits based on market depth These additional pre-trade price controls can be configured by enabling Advanced Risk in the Preferences section of the Company | Settings | Profile tab. After enabling the advanced risk checks, the near/far […]

Credit Limits

As a company administrator, use the settings on the Accounts | SOD/Credit tab to: Define the daily credit limit and currency for an account (parent or child account). Set whether the available credit for an account is calculated using P/L and/or product margin set by the company. The Setup application calculates “available credit” for an […]

Credit Loss Actions

Credit loss actions are triggered based on your account balance. The account balance is the available credit calculated at the start of a trading session using the Daily Limit setting plus or minus any realized PL from the previous session. Margin is not included. Note: When evaluating an account for credit loss actions, TT only […]

Order Cross Prevention

Order Cross Prevention on the TT platform includes multiple methods for preventing traders at a firm from inadvertently or purposely trading with themselves or others trading on the same account. The Setup application on TT provides risk administrators with the ability to enable Avoid Orders That Cross (AOTC) functionality and select different AOTC rules per […]

Position Transfer

TT’s Position Transfer service prevents self-matching on the same account, and provides the added benefit of internally matching trades that may potentially cross. Virtual fills are generated and included in each trader’s position and P/L. Position Transfer provides the following benefits: Helps you avoid regulatory violations and fines Improves order executions Eliminates rejected orders due […]

Pre-Trade Price Controls

The price control features allow an administrator to configure and check how far from the market price a user may enter an order for a spread or outright. Orders submitted outside the defined price band will be rejected. The User | Limits tab for a selected user contains the pre-trade price controls. During matching or […]

Price Drift Checks

As an administrator you can configure price drift checks for child orders of any TT slicer order type. The configured price drift settings constrain order entry by either the number of ticks or a percentage price move over a specified time interval. Note Price drift checks are only applied to child orders of TT Iceberg, […]

Product Margin

Margin is the amount of money that is required by the company to hold a position. Margin requirements are set by the exchange and differ by product. As a company administrator, you can configure margin limits per company for each product and product type, with the exception of inter-product spreads/strategies that have legs in more […]

Risk Groups

Risk groups allow you to set risk limits across accounts in different account structures or hierarchies. For example, as an introducing broker, you can limit the risk exposure of your customers across different carrying brokers by creating a single risk group for your customer’s accounts. In Setup, you can create and manage risk groups using […]

Risk Limits Overview

The Setup application provides you with the ability to set risk limits for accounts and users in your company. You can use the application to set price and quantity limits for users, position and credit limits for accounts, and define actions to take when credit limits are exceeded or when orders cross in the same […]

User Risk Limits

Users assigned to parent accounts and child sub-accounts with position limits can also have their own maximum order quantity and price control risk limits configured for an additional level of pre-trade risk management. In the Users window, use the Limits tab to define product limits for a user. On this tab you can also configure […]

クレジット損失操作

クレジット損失操作は、口座残高に基づいてトリガーされます。口座残高は、[Daily Limit] 設定を使って取引セッションの開始で計算された利用可能なクレジットに、前のセッションからの実現損益を足した数値または引いた数値です。証拠金は含まれません。注: クレジット損益操作に対して口座の値を査定する際、TT は、取引セッションの開始時に口座残高を考慮します。[Daily Limit] 設定が手動で変更されていない限り、この残高への日中の更新は考慮されません。会社の管理者として、[Accounts] – [SOD/Credit] タブで設定を使用して、一日のクレジット限度を超過している口座にどのような措置をとるかを設定できます。 [SOD/Credit] タブの [Credit Loss Adjustment Settings] セクションには、利用可能なクレジットが、一日の限度に基づいて (損益から±) 特定のパーセント数を下回った場合に、実行する操作を設定するためのオプションが含まれています。会社の管理者として、クレジット損益のパーセント数や、クレジット損益のパーセント数を超過した場合にとる以下の取引後の操作を設定できます。取引の無効化取引を無効化して約定待ち注文を削除します。取引の無効化、約定待ち注文の削除、オープンポジションを閉じる (自動手仕舞い) 口座で有効化すると、これらのオプションは口座の副口座にも適用可能になります。クレジット損益パーセント数に基づいてこれらの操作をとるオプションは、既定で無効化されています。自動の手仕舞い機能は口座ごとに有効化されていて、[Credit Check] (クレジットチェック) が有効化されて、1人の自動手仕舞いユーザーが会社で定義されている場合にのみ適用されます。口座の自動手仕舞いの設定方法注: [Users] – [SOD/Credit] タブにて会社の任意の口座で自動手仕舞いを有効化する前に、会社に自動手仕舞いユーザーを割り当てることで、自動手仕舞いの取引後オプションに関しては、会社に対してこの機能を有効化できます。自動手仕舞いは、1人の手仕舞いユーザーが割り当てられるまで開始されません。自動手仕舞いオプションを選択する際、ポジションを閉じるのに必要な必須の取引所設定も設定する必要があります (例: オペレーター ID)。適切な取引所設定がされていない場合は、取引所により手仕舞い注文は拒否されます。口座に自動手仕舞いオプションを有効化する際、以下の内容について考慮してください。自動手仕舞い設定は、口座の階層の1レベルでのみ有効である可能性があり、内部および外部のルーティング口座でのみサポートされています。自動手仕舞いが外部送信可能口座に有効化されている場合で、口座が後に送信不可に変更された場合、自動手仕舞いはその口座で有効にはなりません。自動手仕舞いは有効の状態で、共有口座と同じように機能します。親口座でトリガーされると、集約ポジションは親口座のレベルでのみ手仕舞いされます。自動手仕舞いが子口座で有効化された後に親口座で有効化されると、子口座の設定は無視されます。自動手仕舞いが有効化された口座には、該当する取引所に手仕舞い注文を送信するための、必要な口座と接続の資格情報が割り当てられていることを確認してください。別の会社により所有されている口座に自動手仕舞いを有効化できますが、会社により共有されている口座にはできません。口座の自動手仕舞いを設定するには自動手仕舞いユーザーを割り当てます。利用可能なクレジットが特定の限度を下回った場合、クレジット限度を設定して自動手仕舞いを有効化します。クレジット損失操作の例以下の例は、[Daily Limit]＋損益 (またはー損益) […]

クレジット限度

会社の管理者として、[Accounts] – [SOD/Credit] タブの設定を使用して以下の内容を実行します。口座の1日のクレジット限度や通貨を設定します (親または子口座)。口座に利用可能なクレジットを、会社が設定する銘柄マージンまたは損益のいずれを使って算出するかを設定できます。 [Setup] アプリケーションは、設定に基づいて、口座の利用可能クレジットを計算します。[Daily Limit] (1日の限度) 設定は、1日の開始クレジット限度を示しますが、「利用可能クレジット」は、口座に選択した設定によっては、開始限度から、利益を加え、損益を引き、さらに (または) 銘柄マージンを引いて計算されます。クレジットチェックは [Credit Settings] セクションで有効化されます。注: クレジット限度は副口座を備えた口座の集計に適用されます。

ポジショントランスファー

TT のポジショントランスファーサービスでは、同じ口座でのセルフマッチングができないようにし、クロスする可能性のある内部マッチング注文の利点を提供しています。仮想的な約定が生成され、各トレーダーのポジションと損益に含まれます。ポジショントランスファーでは以下の利点を提供しています。規制的な違反や罰金を防止します。注文執行を向上させます。潜在的な注文のクロスの理由で注文の拒否が起きないようにします。取引操作を中断させる可能性のある拒否の発生を減少させます。口座でのポジショントランスファーの設定新規の口座を作成する際に [Order Cross Prevention] 設定を使って、ポジショントランスファーを有効化します。親口座に設定されている場合、その親口座の副子口座も、ポジショントランスファー設定を継承します。ポジショントランスファーの機能方法ポジショントランスファーが有効化され、マッチング注文が口座で切り離されている場合、既存注文が取り消されるか、アグレッシブ注文の枚数分が約定待ち注文枚数から減少されます。約定が TT で作成され、口座に送信されます。仮想的な約定が生成され、各トレーダーのポジションと損益に含まれます。アグレッシブ注文が既存注文よりも大きい場合、この通知が取引所に送信されます。TT [Trade] アプリケーションでは、ポジショントランスファーの結果は [Audit Trail] (システム履歴) や [Fills] (約定状況) ウィジェットで記録されます。注文を送信して、注文をマッチングさせ約定できる可能性のある約定待ち注文があると判断した場合、新規注文は保留にされ、[Position Transfer] は、以下のように新規注文の枚数に基づいて、既存の注文の取消または変更を試みます。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数と同じ場合で、内部でマッチングできる場合、約定待ち注文を取り消します。取引所が注文の取消を確認した場合、保留注文を削除します。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数より多い場合、約定待ち注文の枚数を減少させて保留注文と同じ枚数にし、保留注文を削除します。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数より少ない場合、約定待ち注文を取り消します。取引所が注文の取消を確認した際、保留注文の枚数を減少させて発注します。約定待ち注文が枚数確認と注文操作の途中で約定した場合、TT は取引所に負の確認を送信します。取引所が負の確認を受け取った場合、保留注文が送信されます。

ポジショントランスファー

Video Summary TT のポジショントランスファーは同じ口座でのセルフマッチができないようにします。これはクロス発生の可能性のために罰金がかけられないようにして、拒否された注文を消去します。本動画では、口座でポジショントランスファーを有効にする方法、ポジショントランスファーがどのように注文を内部でマッチするか、またどのように仮想約定を作成するか、また TT でどのようにこれらの約定が記録されるかを説明しています。

ポジショントランスファー

TT のポジショントランスファーサービスでは、同じ口座でのセルフマッチングができないようにし、クロスする可能性のある内部マッチング注文の利点を提供しています。仮想的な約定が生成され、各トレーダーのポジションと損益に含まれます。ポジショントランスファーでは以下の利点を提供しています。規制的な違反や罰金を防止します。注文執行を向上させます。潜在的な注文のクロスの理由で注文の拒否が起きないようにします。取引操作を中断させる可能性のある拒否の発生を減少させます。口座でのポジショントランスファーの設定新規の口座を作成する際に [Order Cross Prevention] 設定を使って、ポジショントランスファーを有効化します。親口座に設定されている場合、その親口座の副子口座も、ポジショントランスファー設定を継承します。ポジショントランスファーの機能方法ポジショントランスファーが有効化され、マッチング注文が口座で切り離されている場合、既存注文が取り消されるか、アグレッシブ注文の枚数分が約定待ち注文枚数から減少されます。約定が TT で作成され、口座に送信されます。仮想的な約定が生成され、各トレーダーのポジションと損益に含まれます。アグレッシブ注文が既存注文よりも大きい場合、この通知が取引所に送信されます。TT [Trade] アプリケーションでは、ポジショントランスファーの結果は [Audit Trail] (システム履歴) や [Fills] (約定状況) ウィジェットで記録されます。注文を送信して、注文をマッチングさせ約定できる可能性のある約定待ち注文があると判断した場合、新規注文は保留にされ、[Position Transfer] は、以下のように新規注文の枚数に基づいて、既存の注文の取消または変更を試みます。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数と同じ場合で、内部でマッチングできる場合、約定待ち注文を取り消します。取引所が注文の取消を確認した場合、保留注文を削除します。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数より多い場合、約定待ち注文の枚数を減少させて保留注文と同じ枚数にし、保留注文を削除します。約定待ち注文の枚数が保留注文の枚数より少ない場合、約定待ち注文を取り消します。取引所が注文の取消を確認した際、保留注文の枚数を減少させて発注します。約定待ち注文が枚数確認と注文操作の途中で約定した場合、TT は取引所に負の確認を送信します。取引所が負の確認を受け取った場合、保留注文が送信されます。

ユーザーリスク限度

ポジション限度をもつ親口座と副子口座に割り当てられたユーザーは、取引前のリスク管理に追加のレベルを設定した、独自の価格制御のリスク限度と最大注文枚数をもつことができます。 [Users] ウィンドウの [Limits] (限度) タブを使って、ユーザーの銘柄限度を定義します。このタブでは、銘柄間スプレッドやストラテジーを含め、ユーザーに対してブロック注文やクロス注文、スプレッドやストラテジーの取引リスク限度を設定することができます。以下の例では、全銘柄のユーザーレベルのリスク設定を示しています。

リスクグループ

CME Risk グループでは、異なった口座の構造や階層で口座間のリスク限度を設定できます。例えば、紹介ブローカーとして、顧客の口座に1つのリスクグループを作成することで、異なった実行ブローカー間での顧客のリスク露出を制限できます。 Setup にて、左ナビゲーション画面の [More] → [Risk Groups] タブを使って、リスクグループを作成して管理できます。リスクグループの例この例では、実行ブローカーとして2つの会社 (Carry Broker 1、Carry Broker 2) が口座 (parent1、parent2) を紹介ブローカーと共有します。紹介ブローカーはクライアント (Client 1) に OSE と TOCOM のアクセスを提供することを希望しています。紹介ブローカーはまた CME の会員権を所有していて、自分の「親」口座でこの取引所へのアクセスを提供しています。各親口座の子口座 (child、child1、child2) を作成して Client1 と共有することで、紹介ブローカーは子口座で構成されるリスクグループを作成して、3つすべての取引所のクレジット限度とポジション限度を設定できます。リスクグループに割り当てられている口座リスクグループに口座を割り当てる際、以下の内容を考慮してください。会社と共有されている口座は、リスクグループに追加できません。 1つの口座を複数のリスクグループに割り当てることはできません。親口座がリスクグループに割り当てられている場合、子口座すべてもグループに割り当てられます。子口座がリスクグループに割り当てられている場合で親口座が同じグループに追加されている場合、親が優先され、子口座はグループから除去されます。口座がリスクグループに割り当てられ子口座がその口座に作成されると、子口座は自動的に同じグループに追加されます。リスクグループの口座管理リスク […]

リスク限度の概要

[Setup] アプリケーションでは、会社の口座やユーザーのリスク限度を設定できる機能を提供しています。ユーザーやポジションの枚数限度や価格、口座のクレジット限度を設定して、クレジット限度を超過した際や、同じ口座で注文がクロスした場合に取る操作を定義できます。 Setup では以下のリスク制御を提供しています。ユーザーリスク: ユーザーリスク限度 – ユーザー限度の設定: アウトライト (全限月または1限月) 取引所スプレッドとストラテジー銘柄間取引所スプレッドとストラテジー取引前の価格制御価格妥当性 (オープン取引) 価格妥当性 (非マッチングマーケットステータス) 最大発注枚数口座リスク: 口座ポジション限度 – ポジション限度の設定: 銘柄ファミリー銘柄限月アウトライト (全限月) アウトライト (1限月) 取引所スプレッドとストラテジー銘柄間取引所スプレッドとストラテジートレードアウトクレジット限度: 一日のクレジット限度を設定して、損益の算出方法を定義します。口座の自動手仕舞い: 一日のクレジット限度を超過した場合に、口座を手仕舞いするかどうかを設定します。注文のクロス防止ポジショントランスファー取引前の価格制御価格妥当性 (オープン取引) 価格妥当性 (非マッチングマーケットステータス) 最大発注枚数 Trading Kill スイッチ […]

価格ドリフトチェック

管理者として、すべての TT スライサー注文タイプの子注文を発注するための、価格ドリフトチェックを設定できます。設定済みの価格ドリフト設定により、特定の時間の間隔にわたってティック数またはパーセント価格のいずれかが動くことで、注文の発注が制限されます。注価格ドリフトチェックは、TT アイスバーグ、TT 時間切り、TT 時間制限、TT 出来高切り、TT 出来高制限、TT TWAP の子注文にのみ適用されます。価格ドリフトチェックはアウトライト (１つまたはすべての限月) やスプレッド・ストラテジー、銘柄間スプレッドの口座ポジション限度設定の一環として設定されます。チェックは、1～3分内のロール時間間隔内で、直前の注文の価格に基づいて適用されます (1 分間隔と 3 分間隔設定)。または最初の注文の価格に基づいて適用されます (ライフタイム間隔設定)。価格ドリフトチェックの例以下の例では、口座「ABCDEF」を使って「CME SE Sep 19」限月の発注に対して、1分間隔にティックが「3」に設定されていて、ユーザーはこの口座を使って相対価格で30秒毎に10枚を公開するように設定された 100 枚の TT 時間切り注文を発注します。価格ドリフトチェックに基づいて、新規に発注された注文の価格は、最後の1分間に発注された最初の注文の価格に対してチェックされます。最初の注文が発注される際、直前に注文がないので、チェックは無視されます。 2番目の注文が発注される際、直前の注文の価格が比較されます。 3番目の注文が発注される際、最初の注文の価格が比較されます (最後の1分間に発注された一番最初の注文)。最初に発注された注文の価格と新規の注文価格の差分が「３」ティックの範囲外である場合、新規の注文は拒否され、TT 時間切り親注文は中断されます。

取引前の価格制御

価格制御機能を使って、管理者は、市場価格からどのくらい離れてユーザーがスプレッドやアウトライトの注文を発注できるかを設定できます。定義されている価格帯外で発注された注文は拒否されます。選択したユーザーの [User] – [Limits] タブには、取引前の価格制御が含まれています。マッチングまたは非マッチングステータス中に、[Ticks] 欄を使ってマーケットからの追加ティック数を設定でき、[Percent] 欄を使って現在の価格からの追加パーセント数を設定できます。いずれかの状態でマーケットデータがない場合は、注文を拒否できます。注: [Price Reasonability] (価格妥当性) 設定は、取引所でマッチング状態にのみ適用されます (Open Trading 等)。成行注文は含まれません。非マッチング状態中に価格制御を適用するには、別の [Price Reasonability during non-mtaching states (e.g. Pre-open)]] (非マッチング状態中の価格妥当性) 設定を別に行う必要があります。市場以下の指値と売注文以上で買注文に対して価格の妥当性を施行する場合は、[Aggressive only] オプションを選択します。管理者として、[Aggressive only] チェックボックスをオンまたはオフにすることで、静的範囲や方向性範囲に対してティック数やパーセント数を設定できます。静的範囲 (オプションをオフ): 買注文と売注文は設定した価格帯内にする必要があります (ティック数またはパーセント数)。定義されている価格帯外で発注された注文は、すべての TT 注文ルーティングアプリケーションで拒否されます。方向性範囲 (オプションをオン): 買注文は、最大値以下で、売注文は最小値以上である必要があります (ティック数またはパーセント数)。定義されている価格帯外で発注された注文は、すべての TT 注文ルーティングアプリケーションで拒否されます。価格妥当性 (アウトライト): [Aggressive only] 設定は、口座の階層にかかわらず、口座ごとに実施されます。子口座の制限は、単なる親口座制限ではありません。例えば、[Aggressive only] は子注文「12345」でティックは「4」に設定されてオフになってる場合、親口座「ABCDEF」に [Aggressive […]

取引前の高度価格制御

TT の取引前の高度価格制御を使って以下の内容を実行できます。ニアタッチ・ファータッチ価格妥当性限度の設定板情報に基づいた価格限度の設定これらの取引前の価格制御は、[Company] – [Settings] – [Profile] タブの [Preference] セクションにて、高度リスクを有効化することで設定できます。高度リスクチェックを有効化した後は、口座ポジション限度設定やユーザーリスク限度設定の一環として、近接価格または遠方価格の妥当性を設定できます。注: 高度リスク価格制御は、口座レベルでのみ利用可能です。高度リスク価格チェックの概要希望する価格が利用できない場合、買値と売値の間に該当している限り、ニアタッチ・ファータッチチェックは市場価格として直近値を使用します。それ以外は、価格チェックは買値と売値の中間値を使用します。買値と売値が両方とも利用できない場合、価格チェックは注文の売値、買値、清算値、終値から最初に利用可能な価格を使用します。希望の価格が見つからない場合は、注文は拒否されます。ニアタッチ・ファータッチ価格妥当性 [Accounts] – [Limits] タブには、追加の取引前の価格コントロールが含まれていて、ニアタッチ価格とファータッチ価格の別々の限度を設定できます。[Ticks] 欄を使てマーケットからの追加ティック数を設定でき、[Percent] 欄を使って現在の価格からの追加パーセント数を設定できます。ニアタッチ価格妥当性: 注文に、最良買値や最良売値より上にティック数やパーセント数を設定できます。ファータッチ価格妥当性: 注文に、最良売値や最良買値より上にティック数やパーセント数を設定できます。ニアタッチ・ファータッチ設定は、アウトライトの設定口座ポジション限度またはユーザーリスク限度 (1銘柄または1限月、または全銘柄または全限月)、スプレッド、オプションスプレッド (ユーザーレベル)、銘柄間スプレッド、ストラテジーを設定する際に表示されます。注: 価格妥当性チェックは成行注文には適用されません。ニアタッチ・ファータッチ価格妥当性の例ニアタッチ価格妥当性限度が「5」ティックに設定されている場合、最良買値より最大5ティックまで上で買注文を発注できます (ES Sep19 限月では 2856.00)。または最良売値より最大5ティックまで下で売注文を発注できます (2853.75)。ファータッチ価格妥当性限度が「5」ティックである場合、最良売値より最大5ティックまで上で買注文を発注できます。または最良買値より最大5ティックまで下で売注文を発注できます。買値と売値のパーセントとしてニアタッチ限度とファータッチ限度を設定することもできます。例えば、ニアタッチ限度が「2」パーセントである場合、最良買値より最大2パーセントまで上で買注文を発注できます。または最良売値より最大2パーセントまで下で売注文を発注できます。板情報チェック [Market Depth Check] (板情報チェック) 設定を使って、ユーザーがマーケットスウィープできないようにします。これを設定すると、注文枚数がこの設定で定義された価格帯数で約定できなかった場合、注文 (成行注文も含め) は拒否されます。チェックは板情報で […]

口座のリスク限度

[Accounts] ページにて、口座を選択して [Limits] タブを使用し、口座のポジション限度を定義します。このタブで、口座のブロック注文やクロス注文、スプレッドやストラテジーのリスク限度を設定することもできます。設定すると、銘柄限度は各副口座 (子口座) の取引総計や、親口座を使ったすべての取引に適用されます。限度が設定されていない場合は、その限度は取引前のリスクチェックとは見なされません。また別の銘柄 (GE や GLB) や別の銘柄タイプ (先物レッグやオプションレッグ) にレッグをもつ銘柄間スプレッドやストラテジー、の限度も設定できます。最大ポジションや注文枚数限度は、限月数、枚数、ティック、MW/h としてなど、銘柄タイプに基づいてや、フローで取引されるエネルギー銘柄に基づいて、設定されます。ポジション限度の設定以下の内容に [Accounts] ー [Limits] タブにて設定を利用できます。銘柄ファミリーを含むすべての銘柄と限月 1限月のアウトライト銘柄ごとの全限月のアウトライトスプレッドとストラテジー銘柄間スプレッドとストラテジーポジション限度の例ポジションの計算方法についての詳細や、異なったリスクの状況に限度が設定される方法については、以下の関連トピックを参照してください。口座ポジションの例最大ポジション限度の例オプションのポジション限度の例銘柄ファミリーのポジション限度の例

注文のクロス防止

TT プラットフォームの注文のクロス防止 (Order Cross Prevention) には、会社でトレーダーが不注意または意図的に、他のユーザーが取引している口座と同じ口座で取引しないように、幾つかの方法が含まれています。TT の Setup アプリケーションでは、クロス注文の防止機能 (Avoid Orders That Cross (AOTC)) を有効化できて、口座ごとに異なった AOTC ルールを選択して、取引所で注文のクロスを防止できる機能をリスク管理者に提供しています。注文のクロス防止ルール口座を作成する際、口座ごとに次の注文のクロス防止ルールを選択して、取引所での注文のクロスの発生を防止できます。 Not Applied: 注文のクロス防止ルールがまったく口座に適用されていないことを示しています。 Reject New: 同じ口座または口座ツリーで既存注文を約定させる可能性のある新規注文を拒否します。指値注文とネイティブアイスバーグ注文にのみ適用されます。 Cancel Resting (wait for ACK): 既存注文の取消要求を取引所に送信します。取引所が要求を確認して注文を取り消した際に、新規注文を送信します。指値注文とネイティブアイスバーグ注文にのみ適用されます。 Position Transfer: マッチングが検出されると、既存注文は取り消されるか、または約定待ち注文枚数がアグレッシブ注文の枚数分により減少されます。約定は TT により作成され、口座に送信されます。アグレッシブ注文が既存注文よりも大きい場合、この通知が取引所に送信されます。ポジショントランスファーの機能に関する詳細は、ポジショントランスファーを参照してください。 Position Transfer (if resting order is best bid/offer): このルールは、注文が現在の最良買/売値で既存注文を約定させる可能性がある場合のみ、内部マッチングが発生するという点を除いて、[Position Transfer] と同様に機能します。注: このルールを使用する場合、アグレッシブ注文の送信途中に、既存の注文が取引所でマッチして約定される可能性があります。会社の口座内や口座間でクロスする注文に対し、口座レベルで注文の既定の操作を設定できます。注文のクロス防止は親口座に設定し、親口座に関連する副口座 […]

銘柄証拠金

証拠金 (マージン) とは、ポジションを保持するにおいて会社が必須付けている金額です。証拠金要件は取引所により設定されていて、銘柄により異なります。会社の管理者として、各銘柄や銘柄タイプに、会社ごとに証拠金限度を設定できます (1銘柄または1銘柄タイプ以上にレッグをもつ銘柄間スプレッドストラテジーを除く)。これらの場合、証拠金はスプレッド全体ではなく、各アウトライト銘柄に対して計算されます。注: 銘柄証拠金のパーセント数は、口座の取引前のリスク限度を設定する際に銘柄に適用できます。リスク管理者 (TTの会社管理者) は取引所の要件に基づいて銘柄マージン CSV ファイルをアップロードできます。会社ごとに銘柄限度を設定するには、左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Product Margin] タブを使用します。

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