ADL Designer The ADL Designer provides the tools you need to design and test your custom algorithms. Major areas of the ADL Designer include: Toolbar: Menus and controls that provide access to algo and library management commands. Block Panel: Collection of functional blocks to add to your algo. Canvas: Work area for creating your algo. […]
ADL Designer [ADL Designer] では、独自のアルゴリズムを設計してテストできるツールを提供しています。 [ADL Designer] では、主に以下のツールを提供しています。 Toolbar (ツールバー): アルゴやライブラリの管理コマンドへのアクセスを提供するメニューや制御。 Block Panel (ブロック パネル): アルゴに追加する機能ブロックの集合。 Canvas (キャンバス): アルゴを作成するための作業エリア。 Block Properties (ブロック プロパティ): 選択したブロックの機能と特徴を指定するためのパネル。 Information Panel (情報パネル): 収縮可能部分で、アルゴの設計上の問題を表示したり、アルゴ変数を管理したり、アルゴの通知を監視するためのアクセスを提供しています。 ツールバー ADL Designer のツールバーには、メニューやコントロールが含まれ、アルゴやライブラリの管理コマンドへのアクセスを提供しています。 メニューに加え、ADL Designer のツールバーには以下の内容が含まれます。 Algo Navigation (アルゴ ナビゲーション): 親アルゴと子アルゴ間での移動を制御します。 Algo Controls (アルゴ コントロール): アルゴをコンパイルして実行するための制御を行います。 Bookmarks (お気に入り): アルゴの特定の部分を表示するためのユーザー定義のお気に入り。 Complile options (コンパイル オプション): 自動または手動でアルゴをコンパイルするためのオプション。 Algo Settings […]
After you begin developing an algo in ADL, you can save it at any point. When an algo has been tested, you can deploy the algo to make it available in Trade widgets, such as Algo Dashboard, Autotrader, and MD Trader. Once deployed, algos are available for execution until they are undeployed. Selecting Deploy from […]
Before beginning to design and develop your trading algorithms, you need to be aware of some basic concepts about algo design in ADL. ADL Designer presents an introduction to the interface you use to design, test, and deploy algos. Blocks provides an overview of the different types of blocks that ADL provides for creating your […]
Block types ADL provides a variety of block types that ensure you have the necessary tools to create both simple and complex algorithms: Trading blocks allow your algo to communicate with markets, including retrieving market data and status, getting trade data, submitting new orders and managing existing orders. Trading blocks primarily process continuously-updating data, such […]
A message is a piece of information that traverses the pathways established by the edges that connect ADL blocks. ADL supports two types of messages: continuous messages and discrete event messages. Continuous messages Continuous messages represent information that is continuously disseminated by an exchange. For instance, the bid quantity available at a specific price level […]
An edge is the line that connects an output port of one block to the input port of another block. Edges define how information flows through an ADL algo by identifying the pathways between ADL blocks. When a block’s output port sends a value, that value propagates to the connected blocks which can then use […]
A discrete event message occurs at a single point in time and can be used to capture market data at that precise moment. Discrete event messages have a key characteristic: when a block outputs a pulse of discrete event message, an algorithm temporarily stops channeling continuous messages from the exchange servers. Continuous message channels will […]
A user-defined variable is setting for certain blocks that lets the trader set a block value when starting an algo. User-defined variables help you create multi-purpose algos than can be configured dynamically and differently each time the algo is used. The following blocks can be designated as variable blocks: Bool block Instrument block Number block […]
ADL でアルゴを開発し始めた後、任意の時点でそれを保存できます。アルゴがテストされると、アルゴを展開して、Algo Dashboard、Autotrader、MD Trader などの [Trade] ウィジェットで利用できるように出来ます。一度展開されると、展開が中止されるまでアルゴを執行に利用できます。 [File] メニューから [Deploy] を選択すると、アルゴが展開されます。 承認を必須とするアルゴ 会社の中には、ライブ取引環境での取引にアルゴを使用する前に、規定要件の準拠など、アルゴの承認プロセスを得ることを要件付けている場合があります。会社の管理者が Setup で [Requires Permission to Run Own Algos] (各自のアルゴ実行にアクセス許可が必須) 設定を有効にした場合、[Trade] ウィジェットで表示される前に、展開するアルゴの承認を得る必要があります。このように設定を行った場合、アルゴに対し [File] メニューで [Request Approval] を選択すると、以下のような、承認を必須付けている各会社からの承認を要求する必要のある内容が表示されます。 [Request Approval] (承認の要求) をクリックすると、デモ取引環境でアルゴが展開されます。ライブ取引環境でアルゴの承認のため送信するには、[Request Approval] をクリックする前に希望の会社を選択してください。 アルゴが承認されて初めて、ライブ環境での使用に利用可能となります。すでにワークスペースが起動済みである場合は、利用可能アルゴを表示するには [Algo Dashboard] にてアルゴ一覧をリフレッシュする必要があります。 注: Setup 管理者が、アルゴの展開後にアルゴの承認を必須付けている場合、アルゴは [Trade] ウィジェットから除去されます。このような場合、それぞれのアルゴの承認の要求を送信する必要があります。 アルゴの展開解除 [File] メニューの [Undeploy] を選択すると、すべての TT ウィジェットからアルゴが除去されます。アルゴを再び使用するには、再展開する必要があります。
取引アルゴリズムの設計と開発を始める前に、ADL でアルゴ設計の基本観念について知っておく必要があります。 ADL Designer では、アルゴの設計やテスト、展開に使用するインターフェースの概要を示しています。 ブロックでは、ブロックが使用する入力と出力をはじめ、アルゴの作成のための ADL を提供する、異なったタイプのブロックの概要を提供しています。 エッジでは、アルゴリズムのブロック間の情報のフローを管理するコネクターについて説明しています。 連続イベント メッセージ vs. 離散イベント メッセージでは、 アルゴ執行中に連続的に情報を送信するメッセージと、時間の離散の瞬間にのみ情報を送信するメッセージとの違いを説明しています。 変数ブロックでは、[Trade] アプリを通じて起動した場合に、トレーダーがアルゴの入力を動的に指定できる、柔軟なアルゴリズムを ADL で作成できるように概要を示しています。 [Design aids] では、ADL が視覚補助やエラー チェックを使って、有効なアルゴ設計を作成できる方法を強調表示しています。
エッジとは、あるブロックの出力ポートと別のブロックの入力ポートを接続する線をいいます。エッジは、ADL ブロック間の経路を特定することにより、ADL アルゴを通じた情報の流れ方を定義します。ブロックの出力ポートが値を送信すると、その値は接続されたブロックに伝わり、ブロックはその値を使用して対応するブロックの操作を実行できます。1つのブロックの出力ポートを別のブロックの入力ポートに接続して、最終的にアルゴの全体的なロジックを定義できます。 [Instrument] ブロックの出力ポートから、[Order] ブロックの inst 入力ポート、また [Field] ブロックの入力ポートに情報を送信するエッジ。 [Field] ブロックの出力ポートから [Order] ブロックの価格入力ポートに最良値の価格を送信するエッジ。 [Number] ブロックの出力ポートから [Order] ブロックの枚数入力ポートに枚数を送信するエッジ。 注 入力ポートは1つの接続のみ受信しますが、一方で出力ポートは複数の入力に接続できます。 異なるデータ タイプのポートの接続 エッジは、互換性のあるポート タイプ間の接続のみを提供できます。例えば、Boolean ブロックの出力ポートは、Or ブロックの入力ポートに接続できますが、Add ブロックの入力ポートには接続できません。異種ポートの接続を試みる場合、ADL では接続が許可されていないことを示す視覚的な警告がキャンバス上に表示されます。 円形の参照 ADL では、ブロックからの出力をそれ自身の入力に再びフィードすることを許可していません。このような環状の接続を作成しようとすると、ADL ではその接続が許可されていないことを示す視覚的な警告がキャンバス上に表示されます。
ブロック タイプ ADL では、単純かつ複雑なアルゴリズムを作成するのに必要なツールを用意し、様々なタイプのブロックを提供しています。 Trading ブロック を使って、マーケット データやステータスの取得、取引データの取得、さらに新注文の発注や既存注文の管理ができます。[Trading] ブロックは主に、価格の更新など、常に更新されるデータの処理を行います。 Discrete ブロック を使って、約定確認からの情報の抽出や、イベントが発生した際にとる操作など、アルゴの執行中に発生した離散マーケット イベントからのデータを監視して管理できます。 Arithmetic ブロック では、他のブロックからのデータを使って、算術計算を実行するためのアルゴのツールを提供しています。例えば、[Arithmetic] ブロックでは、インサイド マーケットから 2ティック離れた注文価格を計算できます。 Basic ブロック は、アルゴの定義と、数値または [Boolean] 値のユーザー定義入力を取得します。 Logic ブロック を使って、価格帯で利用可能な枚数の多さに基づいて、注文を発注する価格帯を決定するなど、アルゴは論理条件に基づいて処理の決定を行うことができます。Logic ブロックは主に [Boolean] 値の生成を行います。 Misc ブロック は、時間の制御や操作の反復、通知の生成やアルゴへの情報メモの追加など、他のブロック タイプには見られない機能を提供しています。 ブロックの入力と出力 ADL の各ブロックはそれぞれを処理装置として考えます。入力の受付け数や、固有機能により入力を処理し、結果を出力します。このように、各ブロックには入力ポートと出力ポートがあり、ブロックの左側には入力、右側には出力があります。 各ブロックには独自の入力と出力があります。 1つのブロックの出力ポートから別のブロックの入力ポートに接続でき、最終的に、ストラテジーの全体ロジックを明確に伝ることができます。ただし、接続は 2つの互換性のあるポートタイプ間でのみ可能です。ADL は、5つの異なったタイプの入力・出力ポートを使用し、接続は同じタイプのポートに限定されます。 ADL ブロックは、5つの異なったタイプの入力・出力ポートをサポートしています。各ポートを流れる情報のタイプによって、ポートが区別されます。異なったポート タイプを容易に識別できるようにするため、ADL では各タイプのポートに異なった配色を使用し、入力ポートに薄い色を、出力ポートに濃い色を使用します。 Numeric ポート: 整数または小数値を入力・出力します。Numeric ポートは薄赤色と濃赤色で表示されます。 例えば、[Add] ブロックには、数字の入力ポートと出力ポートがあります。 True/False ポート: [True] または […]
時間の一点で離散イベント メッセージが生じ、これを使って正確な瞬間にマーケット データを取得できます。 離散イベント メッセージには重要な特徴があります。ブロックが離散イベント メッセージのパルスを出力すると、アルゴリズムは一時的に、取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを停止します。離散イベント メッセージのパルスがアルゴリズム中に伝達されている間、連続メッセージ チャネルは、閉じられたままとなります。効果では、この動作は、マーケット データのストリーミングにチャネルする [Instrument Field] ブロックとして、ブロックの出力を「フリーズ」します。この静的状態では、離散イベント メッセージのパルスはユーザーが設計した道筋を通過し、道筋に位置するブロックの出力値を更新し、ユーザーは離散イベントの瞬間に正確に存在するマーケット データを取得して使用できます。 この伝達が完了すると、アルゴリズムはすべての取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを再開します。 以下では、効果におけるこのメカニズムを簡略に説明しています。 以下の略図は、Instrument Field ブロック (左の黄色ブロック) が、連続数値を Order ブロック にチャネルしている例を示しています (右側の青ブロック)。[Instrument Field] ブロックはユーザーが指定した銘柄の最良買値をチャネルし、[Order] ブロックは、このストリーミング データを使って、特定の枚数で最良値で買注文をクォートできます (銘柄と枚数の入力は説明図に表示されていません)。 1つ以上のクォート注文が執行されると、[Order] ブロックは取引所サーバーから [Fill Confirmation] メッセージを受信し、単一パルスの形式で離散イベント メッセージを出力します。この時点で、アルゴリズムは取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを停止します。離散イベント メッセージのパルスが、ユーザーにより設計された道筋に従って、アルゴリズムを通じて伝達されます。これは、道筋に存在するブロックの出力値の更新を行います。 伝達が完了すると、アルゴリズムは取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを再開します。
ユーザー定義の変数とは、アルゴを開始する際に、トレーダーがブロックを設定できる、特定のブロックの設定を示します。ユーザー定義の変数を使って、アルゴが使用される度に動的に異なって設定できる、多目的アルゴを作成できます。以下のブロックを変数ブロックとして指定できます。 Bool ブロック Instrument ブロック Number ブロック Price ブロック ユーザー定義変数として1つ以上のこれらのブロックを設定することで、異なった銘柄や価格、枚数に使用できるアルゴを作成できます。[Trade] アプリの [Algo Dashboard] や [Autotrader] ウィジェットにて、アルゴ パラメータとしてユーザー定義変数が表示されます。 変数ブロックの中には、Microsoft Office Excel にリンクさせて、トレーダーが Excel シートを通じて直接ブロックの値を変更することができます (詳細は TT と Excel の統合 を参照してください)。 ブロックがユーザー定義の変数として指定される場合、情報は [Information Panel] (情報パネル) の [Variables] にて新規の入力として表示され、開発中に、変数の名前や値、タイプや説明を再設定することができます。 注 ユーザー定義の Instrument ブロックの値は、アルゴを実行中には変更できません。これはアルゴリズムの起動より前に設定する必要があります。 開発やテスト中にタブでユーザー定義の変数の値を変更しても、[Block Properties] パネルに定義された値は変更されません。
メッセージは、ADL ブロックを接続するエッジにより確立された、道筋を移動する情報の1つです。ADL では、連続イベント メッセージと離散イベント メッセージの 2つのタイプのメッセージがあります。 連続メッセージ 連続メッセージは、取引所により連続的に発信される情報を示しています。例えば、特定の価格帯で利用可能な買枚数は、連続メッセージとして見なされます。これは、この情報が常に利用可能な、データの連続ストリームであるからです。 取引所からの連続メッセージは、銘柄の [Field] ブロックなど、いくつかの指定ブロックを通じて、アルゴリズムにチャネルされます。他のダウンストリーム ブロックは、これらのチャネル済み連続メッセージを使用して、独自の連続出力を生成します。このような連続出力は、[Numeric]、[True/False]、[Instrument]、[Variable] ポートを通じてアルゴリズムを通過します。 例 [Instrument Field] ブロックは、取引所からの連続データのストリームをチャネルします。 離散イベント メッセージ 離散イベント メッセージは、時間の1つの瞬間で生じるマーケット イベントの発生に対して、取引所から送信または取引所に送信されます (離散イベント)。例えば、取引所サーバーからの [Fill Confirmation] メッセージは、離散イベント メッセージとして見なされます。この情報は、注文の執行の瞬間のみに発信される、データのパルスです。 以下のマーケット イベントは、時間の1つの瞬間に発生すると見なされます。 約定の確認 注文の追加要求/確認 注文の変更要求/確認 注文の削除要求/確認 [Order] ブロックなど幾つかの指定ブロックは、取引所と直接、離散イベントメッセージを交換します。ブロックが離散イベント メッセージを送信または受信すると、単一パルスの形式で、残りのアルゴリズム中にメッセージのコピーを配信します。離散イベント メッセージは、離散イベント メッセージ ポートを通じて、アルゴリズムを通過します。 例 [Order] ブロックは、取引所サーバーから離散イベント メッセージを送信して受信できる ADL の幾つかの指定ブロックの1つです。 取引所と直接関わりをもたない幾つかのブロックは、ユーザー定義の瞬間に、アルゴリズム中に離散イベント メッセージのパルスを送信できます。ただしそのような離散イベント メッセージは、実際の要求や確認に関係していないので、これらのメッセージは、無効な情報であり、ブロックの連続出力値のリセットなど、ユーザー定義の瞬間での機能を提供しているにすぎません。