Description

ツールバー

ADL Designer のツールバーには、メニューやコントロールが含まれ、アルゴやライブラリの管理コマンドへのアクセスを提供しています。

メニューに加え、ADL Designer のツールバーには以下の内容が含まれます。

1. Algo Navigation (アルゴ ナビゲーション): 親アルゴと子アルゴ間での移動を制御します。
2. Algo Controls (アルゴ コントロール): アルゴをコンパイルして実行するための制御を行います。
3. Bookmarks (お気に入り): アルゴの特定の部分を表示するためのユーザー定義のお気に入り。
4. Complile options (コンパイル オプション): 自動または手動でアルゴをコンパイルするためのオプション。
5. Algo Settings (アルゴ設定): アルゴにより発注された注文の買・売側を示す設定で、アルゴがマーケットのステータス変更に反応するかどうかを制御します。

Canvas (キャンバス)

キャンバスは、アルゴを設計するための作業部分です。異なったタイプのブロックをキャンバスに追加して、それらを接続することができます。アルゴがコンパイルされると、ADL はアルゴの入力やロジック、出力を示した必要なコードを生成します。

キャンバスは以下のようなアルゴを設計するための基本的な機能を提供しています。

• ブロックの追加
• 複数オブジェクトの選択
• ブロックの移動
• ブロックのコピーと削除
• ブロックの接続

キャンバスの右クリック コンテキスト メニューを使って以下の内容を実行できます。

• キャンバスを拡大してアルゴ全体をキャンバスに表示。
• ブロック ライブラリを読み込んで、保存済みグループ ブロックを利用可能に設定。
• キャンバスに以前コピーしたオブジェクトの貼り付け。

Block Panel (ブロック パネル)

[Block Panel] には、キャンバスにドラッグ ドロップできてアルゴを作成できる、機能別に整理されたブロックの一覧が含まれます。

[Block] パネルの上部には、検索文字に基づいた利用可能なブロックの一覧をフィルターする検索欄が含まれます。これを使って、アルゴ内で特定のブロックや場所を指定することもできます。

• 名前に文字を含んでいるブロックのみ表示されます。

  

• キャンバスに追加した際に指定した、欄名と一緒に [Field] ブロックが表示されます。

  

• 特定の数値で事前生成された [Number] ブロックが表示されます。

  

• キャンバスをスクロールすると、名前が指定されたブロックが表示されます (「@」で始まります)。

  

• 以前に保存したお気に入りにキャンバスをスクロールします (ピリオド「.」で始まります)。

  

ブロック プロパティ

各 ADL ブロックには、ブロックの機能に影響を与える特徴や場前を定義する一連の設定が含まれます。ブロックを選択すると、[Instrument] ブロックの内容と類似した、[Block Properties] パネルの特定の設定が表示されます。

Information Panel (情報パネル)

[Information Panel] では、アルゴ設計の問題や、アルゴ変数、アルゴの通知に関する情報を提供しています。

[Information Panel] では、以下のタブでアルゴについての情報を提供しています。

• [Problems] (問題) には、接続や必須情報の欠落など、現在のアルゴ設計に関する問題が表示されます。
• [Export] には、[Trade] アプリケーションの [Algo Dashboard] と [Autotrader] ウィジェット内に表示される値が一覧されます。値がこれらのウィジェットに表示される順番も指定できます。
• [Variables] には、ユーザー定義の変数として設計されたアルゴのブロックが表示され、これらの値はアルゴのテストやデバッグ中に変更できます。
• [Alerts] には、アルゴのすべての [Alert] ブロックで発信された通知が表示されます。
• [Settings] には、アルゴに利用できる設定が表示されます。
  • Show algo order on ladder: MD Trader ウィジェットに親OTA (注文チケット アルゴ) 注文が表示されます。
  • Ignore Market State: 成行の状態で変更を無視するかどうかを設定します。
  • Synthetic Order Algo (SOA): MD Trader から起動できる 合成注文アルゴ (SOA) としてアルゴを識別します。
  • Launchable OMA (as OTA): 注文ビルダー モードで MD Trader から OMA アルゴが起動できるようにします。OMA の起動に関する情報は、注文管理アルゴ (OMA) の概要を参照してください。

異なるデータ タイプのポートの接続

エッジは、互換性のあるポート タイプ間の接続のみを提供できます。例えば、Boolean ブロックの出力ポートは、Or ブロックの入力ポートに接続できますが、Add ブロックの入力ポートには接続できません。異種ポートの接続を試みる場合、ADL では接続が許可されていないことを示す視覚的な警告がキャンバス上に表示されます。

円形の参照

ADL では、ブロックからの出力をそれ自身の入力に再びフィードすることを許可していません。このような環状の接続を作成しようとすると、ADL ではその接続が許可されていないことを示す視覚的な警告がキャンバス上に表示されます。

ブロック タイプ

ADL では、単純かつ複雑なアルゴリズムを作成するのに必要なツールを用意し、様々なタイプのブロックを提供しています。

• Trading ブロック を使って、マーケット データやステータスの取得、取引データの取得、さらに新注文の発注や既存注文の管理ができます。[Trading] ブロックは主に、価格の更新など、常に更新されるデータの処理を行います。
• Discrete ブロック を使って、約定確認からの情報の抽出や、イベントが発生した際にとる操作など、アルゴの執行中に発生した離散マーケット イベントからのデータを監視して管理できます。
• Arithmetic ブロック では、他のブロックからのデータを使って、算術計算を実行するためのアルゴのツールを提供しています。例えば、[Arithmetic] ブロックでは、インサイド マーケットから 2ティック離れた注文価格を計算できます。
• Basic ブロック は、アルゴの定義と、数値または [Boolean] 値のユーザー定義入力を取得します。
• Logic ブロック を使って、価格帯で利用可能な枚数の多さに基づいて、注文を発注する価格帯を決定するなど、アルゴは論理条件に基づいて処理の決定を行うことができます。Logic ブロックは主に [Boolean] 値の生成を行います。
• Misc ブロック は、時間の制御や操作の反復、通知の生成やアルゴへの情報メモの追加など、他のブロック タイプには見られない機能を提供しています。

ブロックの入力と出力

ADL の各ブロックはそれぞれを処理装置として考えます。入力の受付け数や、固有機能により入力を処理し、結果を出力します。このように、各ブロックには入力ポートと出力ポートがあり、ブロックの左側には入力、右側には出力があります。

各ブロックには独自の入力と出力があります。

1つのブロックの出力ポートから別のブロックの入力ポートに接続でき、最終的に、ストラテジーの全体ロジックを明確に伝ることができます。ただし、接続は 2つの互換性のあるポートタイプ間でのみ可能です。ADL は、5つの異なったタイプの入力・出力ポートを使用し、接続は同じタイプのポートに限定されます。

ADL ブロックは、5つの異なったタイプの入力・出力ポートをサポートしています。各ポートを流れる情報のタイプによって、ポートが区別されます。異なったポート タイプを容易に識別できるようにするため、ADL では各タイプのポートに異なった配色を使用し、入力ポートに薄い色を、出力ポートに濃い色を使用します。

• Numeric ポート: 整数または小数値を入力・出力します。Numeric ポートは薄赤色と濃赤色で表示されます。

  例えば、[Add] ブロックには、数字の入力ポートと出力ポートがあります。

  

• True/False ポート: [True] または [False] (または [Boolean] 値といいます) のいずれかを入力・出力します。[True/False] ポートは緑色で表示されます。

  [And] ブロックには、[True/False] 入力ポートと出力ポートがあります。

  

• Instrument ポート: 銘柄のマーケット データを入力・出力します。[Instrument] ポートは青色で表示されます。

  例えば、[Instrument] ブロックには、銘柄の出力ポートがあります。

  

• Variable ポート: 変数ポートは上記の3つのタイプのいずれにでも変化できます。ブロックに1つのタイプの出力ポート (numeric 等) を、ブロックにある [Variable] 入力ポートに接続する場合、ブロックのすべての他の [Variable] ポートは自動的にそのタイプに変化します (例: すべての他の [Variable] ポートは [Numeric] ポートに変わります)。[Variable] ポートは黄色で表示されます。

  例えば、[If-Then] ブロックには、変数の入力ポートと出力ポートがあります。

  

  数値を変数ポートに接続する場合、数値ポートに関連するとして、黄色の変数ポートは赤色に変化します。

  

• Discrete Event Message ポート: 約定などの重要なマーケットのイベントが発生した際には常に、複数の指定ブロックにより生成された離散イベント メッセージを入力または出力します。離散イベント メッセージ ポートは白色と黒色に色表示されます。

  例えば、[Branch] ブロックには、離散入力ポートと出力ポートがあります。

  

必須のブロック入力の欠落の通知

ADL の各ブロックには1つ以上の必須入力があります。キャンバスにブロックを追加すると、[Information Panel] の [Problems] タブには、各必須の入力のエラーが表示されます。入力に接続すると、エラー メッセージが除去されます。

連続メッセージ

連続メッセージは、取引所により連続的に発信される情報を示しています。例えば、特定の価格帯で利用可能な買枚数は、連続メッセージとして見なされます。これは、この情報が常に利用可能な、データの連続ストリームであるからです。

取引所からの連続メッセージは、銘柄の [Field] ブロックなど、いくつかの指定ブロックを通じて、アルゴリズムにチャネルされます。他のダウンストリーム ブロックは、これらのチャネル済み連続メッセージを使用して、独自の連続出力を生成します。このような連続出力は、[Numeric]、[True/False]、[Instrument]、[Variable] ポートを通じてアルゴリズムを通過します。

例 [Instrument Field] ブロックは、取引所からの連続データのストリームをチャネルします。

離散イベント メッセージ

離散イベント メッセージは、時間の1つの瞬間で生じるマーケット イベントの発生に対して、取引所から送信または取引所に送信されます (離散イベント)。例えば、取引所サーバーからの [Fill Confirmation] メッセージは、離散イベント メッセージとして見なされます。この情報は、注文の執行の瞬間のみに発信される、データのパルスです。

以下のマーケット イベントは、時間の1つの瞬間に発生すると見なされます。

• 約定の確認
• 注文の追加要求/確認
• 注文の変更要求/確認
• 注文の削除要求/確認

[Order] ブロックなど幾つかの指定ブロックは、取引所と直接、離散イベントメッセージを交換します。ブロックが離散イベント メッセージを送信または受信すると、単一パルスの形式で、残りのアルゴリズム中にメッセージのコピーを配信します。離散イベント メッセージは、離散イベント メッセージ ポートを通じて、アルゴリズムを通過します。

例 [Order] ブロックは、取引所サーバーから離散イベント メッセージを送信して受信できる ADL の幾つかの指定ブロックの1つです。

取引所と直接関わりをもたない幾つかのブロックは、ユーザー定義の瞬間に、アルゴリズム中に離散イベント メッセージのパルスを送信できます。ただしそのような離散イベント メッセージは、実際の要求や確認に関係していないので、これらのメッセージは、無効な情報であり、ブロックの連続出力値のリセットなど、ユーザー定義の瞬間での機能を提供しているにすぎません。