The first part of building the Scalper algo is to define the entry order. This portion of your algo places a buy order for a specified quantity at the best bid of the defined instrument. Starting an entry order with the Order block The Order block enters orders into the market. Place an Order block […]
In this section, you will create the logic to extract data from your entry order fills and use the data to calculate your running average open price. The average open price will later be used to calculate the exit price of our Scalper algo. This section covers: Messages in ADL: Continuous Messages vs Discrete Messages […]
In this section, you will create an exit order a number of ticks above the average open price you calculated in the previous Capturing fills data section. The exit order will use the accumulated fill quantity of the entry order as its order quantity and will add a number of ticks to the average open […]
In this topic, you will test your entry order logic to make sure your algo submits the desired entry orders. In the process of testing the algo, you will: Setting up your testing environment When testing an algo, it is a good idea to have ADL open next to a workspace in TT. This workspace […]
このセクションでは、直前の 約定データの取得 セクションで計算した平均始値より上に複数ティック数離れて、エグジット注文を作成します。エグジット注文は、注文枚数としてエントリ注文の蓄積した約定枚数を使用し、注文価格として、平均始値に複数ティック数を追加します。 このセクションでは以下の内容を説明しています。 ジャンプ ブロックを使ったアルゴの表示のクリーンアップ。 算術ブロックを使った、約定データに基づいたエグジット価格の計算。 エグジット注文の設定 エグジット注文の設定を開始するには [Blocks] パネルから、[Order] ブロックをドラッグして [Avg Open Price] ブロックの横に配置します。 [Block Properties] パネルにて、以下の変更を行います。 [Name] を [Exit Order] に設定します。 [Side] パラメータを [Sell] に設定します。 ブロックの配色が赤色に変化し、ブロックは売側の注文であることを視覚的に示しています。 [Entry Order] ブロックを追加した際のように、[Order] ブロックを追加すると、幾つかの問題が [Problems] タブに表示されます。アルゴを完了すると、これらの問題は解決されます。 [Exit Order] ブロックは [Instrument] 入力が必要なので、クリックとドラッグを行い、[Instrument] ブロック出力を [Exit Order] ブロックの [inst] 入力ポートに接続します。 表示のとおり、エッジを使ってポートを接続すると、アルゴは少し雑然として見えます。[Jump] ブロックを使ってアルゴの表示をクリーンアップできます。 たった今作成したエッジを右クリックして、コンテキスト メニューから [Convert to jump] を選択します。 エッジは、[Instrument] […]
本トピックでは、エントリ注文ロジックをテストして、アルゴが希望のエントリ注文を送信するかどうかを確認できます。アルゴのテスト手順にて、以下の内容を実行します。 テスト環境を設定します。そしてアルゴの操作を監視できるようにします。 デモ取引マーケットでアルゴを実行し、アルゴが注文を正しく発注することを確認します。 アルゴを起動する前に、異なった注文枚数を指定することや、アルゴの実行中に枚数を変更することで、ユーザー定義の変数をテストします。 テスト環境の設定 アルゴをテストする際、TT のワークスペースの横に ADL を開いておくことが望ましいです。このワークスペースではデモ取引環境が設定され、[MD Trader] と [Audit Trail] ウィジェットが含まれている必要があります。TT ワークスペースに表示されたアルゴにより発注された注文が表示されます。これで、アルゴが予定どおりに作動していることを確認できます。 テスト環境を設定するには デモ取引環境で TT ワークスペースを起動して、ADL のアルゴの近くで発注します。 アルゴで指定した既定の限月に対し [MD Trader] ウィジェットを開きます。 [Audit Trail] ウィジェットを開き、アルゴ操作の録画を再生できます。 アルゴの実行 エントリ注文ロジックの最初のテストは、アルゴで指定した既定値で、アルゴがマーケットに正確に注文を発注するかを確認することです。ADL でアルゴを起動して、[MD Trader] にてマーケットに注文を発注するのを観察します。また [Audit Trail] にて記録されているメッセージの確認を探します。 アルゴを実行するには [ADL] にて、[Instrument] ブロックを選択し、選択した口座が [MD Trader] にて有効な口座に一致しているかどうかを確認します。 ADL メニューバーにて、 をクリックしてアルゴを開始します。 アルゴが最良買でエントリ注文を発注したことと、注文が正確な枚数で約定待ちしていることを確認します。 [Entry Order] ブロックの [wrk qty] 出力ポートに、5 (既定の [Entry Order […]
Scalper (スカルパー) アルゴの最初の作成部分は、エントリ注文を定義することです。アルゴのこの部分は、定義済みの限月の最良買で指定した枚数の買注文を発注します。 注文ブロックを使ったエントリ注文の開始 Order ブロックは、市場に注文を発注します。キャンバスに Order ブロックを配置し、注文の発注に使用します。 [Blocks] パネルから、ADL に Order ブロックをクリック・ドラッグします。 一度発注すると、[Order] ブロックが黄色に強調表示され、現在選択されているブロックであることが示されます。[Block Properties] パネルにて、強調表示されたブロックのプロパティを表示して編集できます。 [Block Properties] パネルにて、以下のプロパティを指定します。 エントリ注文の名前を指定して、ブロックを識別しやすいようにします。 [Type] を [Limit] (指値) に設定します。 [Side] は [Buy] です。 [TIF] は ［Day] です。 キャンバスの [Order] ブロックの下に、ブロック名が表示されるのが分かります。 [Information Panel] (情報パネル) の [Problems] (問題) タブ のメッセージは、たった今発注した [Order] ブロックで入力接続が欠落しているのが分かります。ブロックをさらに追加して [Order] ブロックに接続すると、これらのメッセージは消去されます。 Instrument ブロックを使った限月の選択 注文ブロックがあるので、発注したい限月を選択する必要があります。[Instrument] ブロックを使って、使用する銘柄を選択できます。このアルゴにて、CME の期近 e-Mini […]
このセクションでは、ロジックを作成して、エントリ注文約定からデータを抽出し、データを作成して実行中の平均始値を計算するのに使用します。平均の始値は後に、Scalper アルゴのエグジット価格を計算するのに使用されます。 このセクションでは以下の内容を説明しています。 連続メッセージと離散メッセージの違い。 ADL の数式エディターの使用。 算術ブロックを使った計算の実行。 ADL のメッセージ連続メッセージと離散メッセージ ADL のブロック間で渡されたデータはメッセージと呼ばれます。ADL には以下の2つのタイプのメッセージがあります。 連続メッセージ: 特定のデータの連続入力。 離散メッセージ: ある時間の特定の時点で送信された個々のメッセージで、イベントによりトリガーされたもの。フィールドにイベントに関する詳細が保存されています。 これまで、Scapler アルゴは連続メッセージを使用しています。 [Instrument] ブロックは限月データの連続フィードを出力します。 [Field] ブロックは連続して、選択した限月の最良買値を出力します。 [Number] ブロックは 5 の連続出力を提供します。 次に、[Entry Order] ブロックの離散イベント メッセージを使用します。これは 約定出力ポートを通じて放出されるメッセージであり、このブロックにより発注された注文を使って発生した各約定の個々の離散メッセージを出力します。 約定離散メッセージには、約定価格や約定枚数などの約定に関する情報を取得する欄が含まれています。 平均始値の計算 Scalper アルゴは、すべての執行済みエントリ注文の平均始値を計算します。これは後にエグジット価格の計算に使用されます。平均始値を計算するには ポジションのコストであるバリュー アット リスク (VaR) を計算します。 すべてのエントリ注文の約定枚数を合計します。 合計約定枚数で VaR を割算し、平均始値を決定します。 VaR の計算 エントリ注文から約定を受信すると、これらの約定の合計は、各約定の枚数で価格を掛け算して計算されます。ValueAccumulator ブロックを使って、各約定にこの計算を実行でき、各結果の実行合計を蓄積します。ブロックは提供された数式を使って新規の値を計算し、離散メッセージがブロックに入力する度に蓄積します。 注文の約定から VaR を計算するには [Blocks] パネルから、[ValueAccumulator] ブロックを探し、キャンバスで [Entry […]