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このセクションでは、直前の 約定データの取得 セクションで計算した平均始値より上に複数ティック数離れて、エグジット注文を作成します。エグジット注文は、注文枚数としてエントリ注文の蓄積した約定枚数を使用し、注文価格として、平均始値に複数ティック数を追加します。

このセクションでは以下の内容を説明しています。

• ジャンプ ブロックを使ったアルゴの表示のクリーンアップ。
• 算術ブロックを使った、約定データに基づいたエグジット価格の計算。

エグジット注文の設定

エグジット注文の設定を開始するには

1. [Blocks] パネルから、[Order] ブロックをドラッグして [Avg Open Price] ブロックの横に配置します。
2. [Block Properties] パネルにて、以下の変更を行います。
   • [Name] を [Exit Order] に設定します。
   • [Side] パラメータを [Sell] に設定します。

     

     ブロックの配色が赤色に変化し、ブロックは売側の注文であることを視覚的に示しています。

     [Entry Order] ブロックを追加した際のように、[Order] ブロックを追加すると、幾つかの問題が [Problems] タブに表示されます。アルゴを完了すると、これらの問題は解決されます。

3. [Exit Order] ブロックは [Instrument] 入力が必要なので、クリックとドラッグを行い、[Instrument] ブロック出力を [Exit Order] ブロックの [inst] 入力ポートに接続します。

   

4. 表示のとおり、エッジを使ってポートを接続すると、アルゴは少し雑然として見えます。[Jump] ブロックを使ってアルゴの表示をクリーンアップできます。
   • たった今作成したエッジを右クリックして、コンテキスト メニューから [Convert to jump] を選択します。

     

     エッジは、[Instrument] ブロックに接続された緑色のソースの [Jump] ブロックでと、[Exit Order] ブロックの [inst] 入力ポートに接続されたピンク色の目的地 [Jump] ブロックにより置き換えられ、２つとも、2つのブロック間の接続を示したソース [Instrument] ブロックの名前で表示されます。

     

   • 2つの [Jump] ブロックを再整理して外観を整え、[Exit Order] ブロックへの残りの接続を完了できるようにスペースを確保します。

     

5. ご使用のアルゴに関しては、エグジット注文枚数には蓄積約定枚数を使用することをお勧めします。同世にこの接続にも [Jump] ブロックを使用します。
   • [Fill Qty] ブロックの赤色数値の出力ポートを右クリックし、コンテキスト メニューから [Add jump block] を選択します。

     

     ブロックとポート名で構成された名前をもつ緑色の [Jump] ブロックが追加されたことが分かります (Fill Qty:accVal)。

   • [Fill Qty:accVal] Jump ブロックを右クリックして、コンテキスト メニューから [Create destination block] を選択します。

     

     [Fill Qty:accVal] という名前のピンク色の目的地 [Jump] ブロックが、ソース [Jump] ブロックの近くのキャンバスに追加されます。

   • [Exit Order] ブロックの近くの目的地 [Fill Qty:accVal] ブロックに移動し、[qty] 入力ポートに接続します。

     

エグジット注文の価格の決定

アルゴを完了するまでの残りの操作は、エグジット注文の価格を決定することです。平均始値より3ティック高く利益ターゲットを設定したい場合でも、ユーザーは利益ターゲットを変更できます。

エグジット注文価格を決定するには

1. [Blocks] パネル検索欄にて、[min] をタイプし、[Min Price Increment] フィールド ブロックをキャンバスにドラッグします。次に変更は [Name] から [Tick Size] になります。
2. エントリ ロジックに追加した [Best Bid] フィールド ブロックのように、[Min Price Increment] フィールド ブロックも限月接続が必要です。再び [Jump] ブロックを使って2つのブロックを接続します。
   1. 緑色の [Instrument] ソース Jump ブロックを右クリックして、コンテキスト メニューから [Create destination block] を選択します。

      

   2. 新規の [Instrument] 目的地 Jump ブロックを [Min Price Increment] ブロックの近くに移動し、2つのブロックを接続します。

      

3. 次に [Number] ブロックを使って、エグジット注文に使用したい平均始値からの追加ティック数を指定します。[Number] ブロックをキャンバスに追加して、以下のブロック プロパティを設定します。
   • [Name] を [Profit Ticks] に設定します。
   • [Default Value] を [3] に設定します。
   • [Variable Type] を [User Defined] に設定します。

   

4. 3ティックの価格を決定するには、[Tick Size] ブロックと [Profit Ticks] ブロックの数値を掛け算する必要があります。
   • [Blocks Panel] 検索欄にて、[mult] をタイプし [Multiply] ブロックをキャンバスにドラッグして、名前を [Profit] に変更します。
   • [Profit Ticks] ブロックと [Tick Size] ブロックは [Profit] ブロックの入力に出力します。

     

     [Profit] ブロックの出力は、選択した限月の3ティックの数値を示しています。

5. これでエグジット注文の価格を計算する準備ができました。
   1. [Avg Open Price] ブロックと [Exit Order] ブロックの間に [Add] ブロックを配置し、[Exit Price] に名前を変更します。
   2. [Profit] ブロックと [Avg Open Price] ブロック出力を [Exit Price] ブロックの入力に出力します。

      

      [Exit Price] ブロックの出力には、2つのブロックの追加の結果は表示されません。[Avg Open Price] ブロックは、アルゴが実行され約定が受信されるまで値を計算できないので、出力には [nan] が表示されます。

   3. [Exit Price] ブロックの出力を [Exit Order] ブロックの [price] 入力ポートに接続します。

      

これでアルゴは完了し、テストする準備ができました。

完了したアルゴのテスト

これで [Scalper] アルゴをテストして、予期したとおりに動作するかどうかを確認できます。アルゴのテストに関する情報については、このシリーズのエントリ ロジックのテストを参考にしてください。

アルゴをテストするには

1. アルゴを開始して、最良買で買注文のエントリを発注します。
2. 約定を受信すると、エグジット売注文が、平均始値より3ティック上に発注されていることを確認します。

   

3. アルゴを停止してリセットします。[MD Trader] を使ってポジションを手仕舞いすることもできます。
4. [Profit Ticks] 変数の値を増加させ、アルゴを開始します。
5. エグジット注文は、約定を受信した際に、指定の追加ティック数上に離れて発注されていることを確認します。
6. アルゴを中止します。

結論

この基本的なスカルパー ロジックはこれで終了です。ここから、スカルパー注文ブロックを仮想化させ、[Scalper] アルゴを連続的に実行し、優先順位を維持できます。またストップ注文を追加して、このアルゴがブラケット注文のように動作させることができます。またエントリ ロジックを編集して、[Scalper] アルゴを注文管理アルゴ (OMA) にすることなどもできます。

本トピックでは、エントリ注文ロジックをテストして、アルゴが希望のエントリ注文を送信するかどうかを確認できます。アルゴのテスト手順にて、以下の内容を実行します。

• テスト環境を設定します。そしてアルゴの操作を監視できるようにします。
• デモ取引マーケットでアルゴを実行し、アルゴが注文を正しく発注することを確認します。
• アルゴを起動する前に、異なった注文枚数を指定することや、アルゴの実行中に枚数を変更することで、ユーザー定義の変数をテストします。

テスト環境の設定

アルゴをテストする際、TT のワークスペースの横に ADL を開いておくことが望ましいです。このワークスペースではデモ取引環境が設定され、[MD Trader] と [Audit Trail] ウィジェットが含まれている必要があります。TT ワークスペースに表示されたアルゴにより発注された注文が表示されます。これで、アルゴが予定どおりに作動していることを確認できます。

テスト環境を設定するには

1. デモ取引環境で TT ワークスペースを起動して、ADL のアルゴの近くで発注します。
2. アルゴで指定した既定の限月に対し [MD Trader] ウィジェットを開きます。
3. [Audit Trail] ウィジェットを開き、アルゴ操作の録画を再生できます。

アルゴの実行

エントリ注文ロジックの最初のテストは、アルゴで指定した既定値で、アルゴがマーケットに正確に注文を発注するかを確認することです。ADL でアルゴを起動して、[MD Trader] にてマーケットに注文を発注するのを観察します。また [Audit Trail] にて記録されているメッセージの確認を探します。

アルゴを実行するには

1. [ADL] にて、[Instrument] ブロックを選択し、選択した口座が [MD Trader] にて有効な口座に一致しているかどうかを確認します。

   

2. ADL メニューバーにて、 をクリックしてアルゴを開始します。
3. アルゴが最良買でエントリ注文を発注したことと、注文が正確な枚数で約定待ちしていることを確認します。

   

   1. [Entry Order] ブロックの [wrk qty] 出力ポートに、5 (既定の [Entry Order Qty] 値) が表示されます。
   2. [MD Trader] は、5 枚の約定待ち枚数が示されます。
   3. [Audit Trail] には、アルゴが最良買で発注したことが示され、またマーケットが動いた際に、再価格設定されたことを示しています。
4. ADL メニューバーにて、 をクリックしてアルゴを停止してリセットします。

   注: アルゴを停止すると、約定待ち注文は自動的に取り消されます。

ユーザー定義変数のテスト

アルゴのテストが完了し、マーケットに正確に注文を発注することを確認できると、アルゴ内のユーザー定義変数も正確に作動するかどうかを確認する必要があります。このテストに関しては、アルゴを開始する前に、[Entry Order Qty] を既定値以外の値に変更します。アルゴの実行中に枚数を変更すると、マーケットでの約定待ち枚数も変更されることを確認します。

ユーザー定義の注文枚数をテストするには

1. アルゴが停止していることを確認します。必要に応じて をクリックします。
2. [Information Panel] (情報パネル) にて、[Variables] タブをクリックして、アルゴにより使用された変数を表示できます。

   

3. [Variables] タブにて、[Entry Order Qty] ブロックの [Value] 欄をクリックし、異なった値を入力し、[Apply] をクリックします。すばやく完全約定しないように、大き目の枚数を選択することをお勧めします。この例では 100 を使用します。

   

4. ADL メニューバーにて、 をクリックしてアルゴを開始します。
5. アルゴが最良買でエントリ注文を発注したことと、注文が正確な枚数で約定待ちしていることを確認します。

   

   1. [Entry Order] ブロックの [wrk qty] 出力ポートには 100 が表示されます。
   2. [MD Trader] は、100 枚の約定待ち枚数を示しています。
   3. [Audit Trail] には、アルゴが最良買で発注したことが示されます。
6. アルゴが実行中の際に、[Entry Order Qty] を低い数値に変更して [Apply] をクリックします。

   

7. アルゴが注文枚数を新しい値に変更したことを確認します。

   

   1. [Entry Order] ブロックの [wrk qty] 出力ポートに、新規の値 (既定の [Entry Order Qty] 値ではない値) が表示されます。
   2. [MD Trader] には、新規の約定待ち枚数が示されます (この場合50)。
8. をクリックしてアルゴを停止し、約定待ち注文を取り消します。

アルゴのエントリ注文ロジックのテストをすべて完了できました。これでアルゴを更新して、エントリ注文の約定が発生すると、価格や枚数データを取得することができます。

Scalper (スカルパー) アルゴの最初の作成部分は、エントリ注文を定義することです。アルゴのこの部分は、定義済みの限月の最良買で指定した枚数の買注文を発注します。

これで、アルゴのエントリ注文の部分が完成しました。この注文は、Instrument ブロックで定義された限月の最良買で5 枚の注文を発注します。次の手順はアルゴのこの部分をテストします。

このセクションでは、ロジックを作成して、エントリ注文約定からデータを抽出し、データを作成して実行中の平均始値を計算するのに使用します。平均の始値は後に、Scalper アルゴのエグジット価格を計算するのに使用されます。

このセクションでは以下の内容を説明しています。

• 連続メッセージと離散メッセージの違い。
• ADL の数式エディターの使用。
• 算術ブロックを使った計算の実行。

ADL のメッセージ連続メッセージと離散メッセージ

ADL のブロック間で渡されたデータはメッセージと呼ばれます。ADL には以下の2つのタイプのメッセージがあります。

• 連続メッセージ: 特定のデータの連続入力。
• 離散メッセージ: ある時間の特定の時点で送信された個々のメッセージで、イベントによりトリガーされたもの。フィールドにイベントに関する詳細が保存されています。

これまで、Scapler アルゴは連続メッセージを使用しています。

• [Instrument] ブロックは限月データの連続フィードを出力します。
• [Field] ブロックは連続して、選択した限月の最良買値を出力します。
• [Number] ブロックは 5 の連続出力を提供します。

次に、[Entry Order] ブロックの離散イベント メッセージを使用します。これは 約定出力ポートを通じて放出されるメッセージであり、このブロックにより発注された注文を使って発生した各約定の個々の離散メッセージを出力します。

約定離散メッセージには、約定価格や約定枚数などの約定に関する情報を取得する欄が含まれています。

平均始値の計算

Scalper アルゴは、すべての執行済みエントリ注文の平均始値を計算します。これは後にエグジット価格の計算に使用されます。平均始値を計算するには

• ポジションのコストであるバリュー アット リスク (VaR) を計算します。
• すべてのエントリ注文の約定枚数を合計します。
• 合計約定枚数で VaR を割算し、平均始値を決定します。

VaR の計算

エントリ注文から約定を受信すると、これらの約定の合計は、各約定の枚数で価格を掛け算して計算されます。ValueAccumulator ブロックを使って、各約定にこの計算を実行でき、各結果の実行合計を蓄積します。ブロックは提供された数式を使って新規の値を計算し、離散メッセージがブロックに入力する度に蓄積します。

注文の約定から VaR を計算するには

1. [Blocks] パネルから、[ValueAccumulator] ブロックを探し、キャンバスで [Entry Order] ブロックの右に配置します。

   

2. [Entry Order] ブロックの [Fills] 出力ポートを [ValueAccumulator] ブロックの上部の入力ポートに接続します。

   

   このエッジが離散メッセージを通過したという視覚的な表示を提供するためエッジは異なって表示されていることがわかります。

3. [Block Properties] パネルにて、[Name] を [VAR] に設定します。
4. [Formula] 欄の編集リンクをクリックして、計算で使用するブロックの数式を定義します。

   ブロックの [Formula Editor] が表示されます。

   

5. [Formula Builder] にて、数式を作成して約定価格と約定枚数を掛け算し、受信する約定のコストを決定します。

   ブロックに送信された離散メッセージ欄にアクセスするには、使用する値の名前の後に # を入力します。タイプすると、エディターに利用可能なメッセージの欄が表示されます。

   

   • [#] をタイプしてリストから[fillPrice] を選択し、数式に [fillPrice] 欄を追加します。

     

   • 掛け算の場合は [*] を入力し、[fillQuantity] 欄を選択して数式を完了します。

     

   • [Save] (保存) をクリックします。

     [Block Properties] の [Formula] 欄にブロック数式が表示されているのが分かります。

     

合計約定枚数の追跡

注文から受信したすべての約定の平均価格を決定するには。すべての約定の枚数を追跡する必要があります。VaR を計算するのに使用するのと同様で、[ValueAccumulator] ブロックを使用して、実行中の約定枚数の合計を保持する必要があります。

合計約定済み枚数を追跡するには

1. 別の [ValueAccumlator] ブロックを [VAR] の下のキャンバスにドラッグし、[Entry Order] 約定出力ポートに接続します。

   

2. [Block Properties] パネルにて、[Name] を [Fill Qty] に設定します。
3. [Formula Editor] を開いて [#] をタイプし、数式に [fillQty] 欄を追加します。

   

4. [Save] (保存) をクリックします。

   

平均始値の計算

最後に、[VAR] ブロックと [Fill Qty] ブロックからの値を使って、平均始値を決定する必要があります。[Divide] ブロックを使ってこの計算を実行します。

平均始値を決定するには

1. [Blocks] パネルから、キャンバスに [Divide] ブロックをドラッグします。[Average Open Price] に名前を変更します。

   

2. [VAR] ブロックの上部の数値出力ポートを [Average Open Price] ブロックの上部の入力ポートに接続します。
3. [Fill Qty] ブロックの上部の数値出力ポートを [Average Open Price] ブロックの下部の入力ポートに接続します。

   

ロジックのテスト

アルゴで続行する前に、約定ロジックをテストして、意図したとおりにアルゴが機能していることを確認するようにおすすめします。

ロジックをテストするには、以前のように同じセットアップを使用します。

1. [Values] タブにて、大きな注文枚数を入力し、各約定がブロック値を適切に更新することを確認できます。
2. アルゴを実行して、[VAR]、[Fill Qty]、 and [Average Open Price] ブロックの数値出力を監視し、予測したとおりに更新していることを確認します。

   

3. アルゴを中止します。

これで約定からデータを取得し、そのデータで計算を実行することを正常に完了できました。これらの値を使って、エグジット注文の価格と枚数を決定することができます。