ウェルズ・ワイルダー (Welles Wilder) が考案した累積スウィング指数 (Accumulative Swing Index) は、足中にスウィング線を検出しようと試みます。取引セッション中に発生しうる最大価格変化のユーザー定義値またはマーケット値があるので、元々は当日足に適用するために作成されました。日中足データの研究の使用すると、ユーザーは特定の足間隔の限度値を指定する必要があります。
ウェルズ･ワイルダーは以下の重要な参照点に基づいてこの指標を作成しました。
- 今日の終値は前日の終値より高値 (安値) です。
- 今日の終値は今日の始値より高値 (安値) です。
- 今日の高値は前日の終値より高い (安い) です。
- 今日の安値は前日の終値より高い (安い) です。
- 前日の終値は前日の始値より上 (下) です。
設定オプション
- Limit Move Value (移動値の制限): 取引セッション中の最大価格変化。
- 結果: テクニカル分析指数の配色。
- Display Axis Label (軸ラベルの表示): 有効にして軸ラベルを表示します。
数式
[ASI_{t} = ASI_{t-1} + SI_{t}]
該当時
(SI_{t}) は、数式で計算された現在の足のスウィング指数です。
[SI_{t} = 50 times left ( frac{Close_{t} – Close_{t-1}+0.5times(Close_{t}-Open_{t})+0.25 times (Close_{t-1}-Open_{t-1})}{R} right ) times frac{K}{T}]
該当時
[K = maxleft ( High_{t} – Close_{t-1};,;Close_{t-1} – Low_{t} right )]
(T) は、取引セッション中の最大価格を示すユーザー定義値です。
(R) は、現在の終値と前日の高値・安値間の関係をベースに計算された値です。公式は以下のとおりです。
[R = TR – 0.5 times ER + 0.25 times SH]
該当時
[TR = max(High_{t} – Close_{t-1} , Close_{t-1} – Low_{t} , High_{t} – Low_{t})]
[ER = left{begin{matrix} High_{t} – Close_{t-1} & if Close_{t-1} > High_{t} 0 & if Low_{t} leq Close_{t-1} leq High_{t} Close_{t-1} – Low_{t} & if Close_{t-1}
[SH = Close_{t-1} – Open_{t-1}]