OCO OMA アルゴを使って、[Order Book] で2つ以上の約定待ち注文を採用できて、OCO (Order Cancels Order) OMA (Order Management Algo) をそれらの注文に適用できる機能を提供しています。1つの注文が完全約定すると、他の注文は取り消されます。1つの注文で部分約定が発生すると、他の注文の枚数はそれに応じて減少されます。OCO OMA を使って、1つの子注文の取引所ステータスが非取引可能ステータスに変化した場合に注文を取り消すかどうかを選択できます。
注 注文管理アルゴ (MMA) の概要については、https://library.tradingtechnologies.com/trade_ja/oma-overview.html を参照してください。
注文の採用に関する制限
OCO OMA は、ADL やほかのアルゴの子注文で作成された、TT 注文タイプ、合成注文アルゴ (SOA) 取引所注文を採用できます。ただし、以下の内容を採用できます。
- TT 注文タイプの親注文
- Autospreader® 親注文
- Aggregator 親注文
- OTC 注文
OCO OMA の起動
OCO OMA を起動するには
- [Order Book] (注文一覧) にて (または簡易注文一覧にて)、OCO OMA が採用して管理することを希望する注文を選択します。
- OMA をクリックしてドロップ ダウンから OCO を選択します。
- 希望する アルゴ パラメータをカスタマイズして [Select algo] をクリックします。
OCO 親アルゴが、採用された注文の上の [Order Book] に追加されます。親 OCO 注文を縮小すると、子注文は [Order Book] にて非表示にされます。
OCO OMA パラメータ
OCO OMA は以下のパラメータを使用します。
- Delete orphan: 少ない枚数の注文が完全約定した場合、より大きな枚数の残数を取り消すかどうかを設定します。
任意の時点で、OCO OMA 子注文のうち1つのの約定待ち枚数が 0 以下になると、ほかの注文は「孤児」とみなされます。このパラメータが [TRUE] の場合、約定待ち枚数が何枚であっても、すべての残枚数は取り消されます。 - Enforce Mkt State: 子限月の1つの取引所ステータスが非取引可能ステータスに変化した場合に、OCO 注文と子注文を取り消すかどうかを設定できます。
限月の取引所ステータスが [Open] 以外の何かに変化した場合で、[Enforce Mkt State] が有効化されている場合、すべての注文は削除されます。 - Proportional: 1つのレッグが約定した場合、ほかのレッグの枚数を減少させる場合に使用する方法です。
- True: 約定済み注文の注文枚数の約定枚数の同じ枚数分だけ、他のレッグ枚数を減少させます。
- False: (既定) 約定済み注文の約定枚数だけ、他のレッグ枚数を減少させます。
例えば、100枚と50枚の OCO OMA アルゴを作成し、100枚の注文で 20 枚の約定を受信したとします (20%)。[Proportional] パラメータが [True] の場合、2つの 50枚のレッグ注文の枚数は同様に 20% 分、または各10ずつ減少させられます。パラメータが無効の場合、注文の各枚数は 20 限月分減らされます。
- Ignore Market State: 親 OCO OMA を発注する際に、成行ステータスを無視するかどうを設定します。
- Instance name: このアルゴ インスタンスのオプションの名前です。
- Co-location (コロケーション): このアルゴを実行するための Algo Server の設置場所。
[Co-location] ドロップダウンには、選択したアルゴの既定の限月の市場に基づいて値が投入されます。1これはまた、すべての限月が同じ市場からのものである場合、複数の限月を定義する際に値が投入されます。 - Disconnect action (切断操作): クライアントが TT への接続を喪失した際にとる実行操作を選択します。
- [Leave] (残す) で、アルゴが通常通り実行を続けることができます。
- [Pause] (停止) で、手動で再起動するまでアルゴを保留できます。
- [Cancel] (取消) で、アルゴを取消すことができます。
注: [Preferences] (ユーザー設定) で、既定の切断 (Disconnect) 操作を設定することができます。