Analytics ブロック

サポートされている環境

Analytics ブロック機能は、ライブ取引環境とライブ-デモ取引環境でのみサポートされています。

注: Analytics ブロックはライブ取引環境-遅延と UAT 環境では使用できません。

入力と出力ポート

Analytics ブロックは3つの入力を必要としています。

• [instrument] ポートは、収集したいデータの限月を識別します。
• [interval] ポートは、データをバーに集約する方法を定義します。有効値:
  • Time (minutes): データを集約する時間の長さを分で設定します。サポートされている値: 1～1440。
  • Volume: データの集約に使用する取引出来高の枚数を設定します。サポートされている値: 50 ～ 999,999。
• index ポートは、どのバーのデータを value_i 出力ポートを通じて送信するかを示しています。

  Analytics ブロックは、[Block プロパティ] 画面の [Number of Bars to show/store] 設定に定義されたバー数を含んだ配列を収集して保存します。[Index] 値は、配列に指数を指定します。

Analytics ブロック出力は、現在のバーの値と、配列の指定の指数のバーの値を出力します。使用可能な欄は以下のとおりです。

• open (始値): 期間の最初の価格。
• close (終値): 期間の最後の価格。
• High (高値): 期間中の最高値。
• low (安値): 期間中の最高値。
• volume (出来高): 間隔の間の合計取引枚数。
• start (開始): 期間の最初のタイムスタンプ。
• onBarChange: 閉じたあとにバーが変化する際に作動されます。これは、例えばバーの終わり近くに取引が発生してバーが閉じたあとに到着する場合が挙げられます。

Analytics ブロックがバーデータを保存する方法

Analytics ブロックを追加する際、[Block Properties] パネルで [Number of Bars to show/store] 設定を指定します。この値は、ブロックがヒストリカルバー データを保存するのに使用する、配列の大きさを示しています。アルゴを開始する際、ブロックの配列がヒストリカル データと一緒に読み込まれます。ブロックの関連限月に取引が発生した場合、ブロックは現在のバー出力ポートを通じて値の出力を開始します (open、close 等)。

最初の間隔の最後に、ブロックは最初の間隔の値を配列指数 1 に保存します (open_1、close_1 等)。次の間隔が完了すると、配列指数 1 の値は配列指数 2 にコピーされ (open_2、close_2)、現在のバーの値は配列指数 1 に保存されます。この手順は配列が約定するまで続行します。保存バーの最大数に到達すると、ブロックは最も古いバーをドロップし、配列を下に方向転換して次のバーのデータのための空間を作ります。

例: Time [Analytics] ブロックには、CME 6E Mar20 限月の最新10個の1分バーのデータが含まれています。現在のバーの値と最新のバーの値を表示します。

Analytics ブロックの内容の上を反復して、各バーを出力するには、index ポートの出力を変更します。例えば、Loop ブロックを使用します。

例: Volume [Analytics] ブロックには、限月 CME ES SEP20 の10000枚ごとに対して最新10個の1分バーのデータが含まれています。現在のバーの値と最新のバーの値を表示します。

テクニカル指標の使用

Analytics ブロックは、ブロックが保持するデータを使って、追加の分析を提供する幾つかのテクニカル指標をサポートしています。各テクニカル指標は、固有の算術数式を使用して、データを分析し、ブロックのデータに特定の表示を提供します。

• アベレージ トゥルー レンジ (ATR)
• ボリンジャー バンド (BB)
• 移動平均収束拡散法マックディ (MACD)
• 単純移動平均
• 指数移動平均
• 二重指数移動平均
• 三重指数移動平均
• 加重移動平均
• RSI 相対力指数
• 標準偏差
• ストキャスティック オシレーター

これらの指標に関する情報は、チャート部分と取引アプリケーションのテクニカル指標のヘルプ項目を参照してください。

ブロック プロパティ

ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。