ヒストリカル ボラティリティ (Historical Volatility) 指標は、N-期間にわたる現物パーセント リターンの標準偏差を示します。
Configuration Options
- 欄: 平均計算のベースに使用する価格、または価格の組み合わせ。以下の値があります。
- Open (始値)
- High (高値)
- Low (安値)
- Close (終値)
- Adjusted Close (調整終値)
- HL/2 ( left ( frac{High + Low}{2} right ) )
- HLC/3 ( left ( frac{High + Low + Close}{3} right ) )
- HLCC/4 ( left ( frac{High + Low + Close + Close}{4} right ) )
- OHLC/4 ( left ( frac{Open + High + Low + Close}{4} right ) )
- Period (ピリオド): 計算で使用されるバー数。
- Days Per Year (1年の日数): 1年の計算を暦日または取引日のいずれに基づいて行うかを設定します。
- Standard Deviations (標準偏差): 平均から求める標準偏差の数。
- Color Selectors (配色セレクター): グラフ要素に使用する配色。
- Display Axis Label (軸ラベルの表示): Y 軸に最新値を表示するかどうか。
数式
[HV = sigma = sqrt{frac{sum_{i=1}^{n}(r_{i}-m)^{2}}{(n-1)}}]
該当時
[sigma = Standard;deviation]
[r_{i} = frac{P_{t}-P_{t-1}}{P_{t}}]
[m = MA;or;average;of;all;data;points]
[n = Number;of;data;points]