Description

残念ながら、ユーザーは TT Moblie アプリを通じて新規のアルゴ注文を起動できません。ただし、TTW ブラウザ アクセスからアルゴを起動すると、TT Mobile アプリにログインして、アルゴ ダッシュボードで実行中のこれらのインスタンスを表示できます。

Unaccumulated LTQ is simply the most recent LTQ. Accumulated LTQ is a summation of all LTQs that occur at a given LTP while the LTP remains unchanged.

For example, consider the following trades: LTP = 100, LTQ = 3LTP = 99, LTQ = 4LTP = 99, LTQ=7LTP = 99, LTQ=1
At this point, an unaccumulated LTQ would be displayed as 1 whereas an accumulated LTQ would display as 12 (4+7+1). In 7x, TT Price Servers could be configured to deliver LTQ as accumulated or unaccumulated. As such, the LTQ displayed in ADL would be accumulated or unaccumulated based on this setting. In TT, TTW displays an accumulated LTQ. However, TT ADL displays an unaccumulated LTQ. If desired, ADL designers can calculate the accumulated LTQ as follows

For more information and LTP/LTQ in ADL, refer to the documentation on the Field Block.

TT ADL の時間とタイマー

Autotrader ウィジェットを利用して、ユーザーは RTD Excel データでユーザー変数を生成できます。この方法は、値を連結させる TTW での Autotrader ウィジェットを使用しています。

アルゴの開発とテストを行った後、他のユーザーが取引にアルゴを使用できるように設定できます。ADL のアルゴ共有機能を使って、他のユーザーがアルゴを執行したり ADL でアルゴを起動できるように、アクセス許可を認めることができます。他のユーザーが執行のためのアルゴを共有する場合、アルゴはアルゴ ダッシュボードにて利用可能なアルゴの一覧に自動的に表示されます。アルゴが 注文チケット アルゴ (OTA) または 合成注文アルゴ (SOA)である場合、アルゴは [MD Trader] などの [取引] ウィジェットにて公開アルゴ一覧に表示されます。

アルゴ共有アクセス許可

アルゴを共有する場合、これらのユーザーに以下のアクセス許可の両方または1つを設定できます。

• View in ADL (but not edit): ユーザーが ADL にて読み取り専用アクセス許可で共有アルゴを開くことができます。
• Launch: ユーザーが TT で共有アルゴを実行できるようにします。ただし、ユーザーは ADL でアルゴを起動できません。

注: ユーザーは ADL キャンバスでアルゴを開かなくても、アルゴの承認要求を送信できます。

アルゴ共有の制限事項

TT は、共有アルゴに対して以下の制限事項を課しています。

• アルゴを共有する各ユーザーの電子メールアドレスを知っておく必要があります。
• アルゴを共有するユーザーが Setup でアルゴを実行するのに承認が必要な場合は、そのユーザーはアルゴを実行するのに承認を要求する必要があります。この場合、そのユーザーに読み取りアクセス許可有効化する必要があります。

TT ADL の時間とタイマー

基本優先順位ホルダー機能の作成

ユーザーは、「注文一覧の上下」の注文を発注する必要がある場合があります。これを実行するには、基本優先順位ホルダーを作成します。以下の例は、発注のこれらのタイプのロジックの基本エントリ側を示しています。

例1: [Discrete Order] ブロックとフリップ フォー セル (Flip 4 Sell) 機能を備えた注文スタック

この例は、以下のアルゴ変数を使用します。

• 発注には買側
• 最良買値の下に2つの価格ティックを設定
• 各注文に 5枚の注文枚数
• 2つのオフセット価格ティックの設定から、一覧の下に発注される、合計5つの価格増分。

以下の画像では、ロジックの組み立て方法を説明しています。この最初の画像では、変数を設定します。

この部分は注文のもとのスタックを作成します。これは、スタックの深みを設定するのにループ ブロックを使用します。そして Loop ブロックから Index Number をとり、任意のオフセットに追加します。ユーザーは各元の注文を発注するちょうどの価格を特定するように設計されています。これらは各自、仮想インスタンスになります。DOB はもとの注文と注文枚数として、「START PRICE」を参照します。また DOB はフリップ フォー セル (Flip for Sell) 機能に設定されています。

以下に示すブロックのいくつかの内部参照について説明します。

• 緑色の SUM ブロックは約定枚数を計算しています。他の SUM ブロックは 1 の数値を使ってレベルを数えます。
• 元の価格マーカー…..(インサイド マーケットのオフセット – 1 + Stacking Order ブロック Loop ブロック インデックス) × ティック
• [Fixed Stack Depth] 入力は [Stack Depth] を参照します。
• DOB 価格入力は [Start Price] です。…QTY 入力は [Order QTY] です。

この画像では、[Virtual Order Managers] グループ ブロックのインサイド ロジックを示しています。

以下に示すブロックのいくつかの内部参照について説明します。

• 開始価格入力は指値です。
• [Are We Buying] 入力は IsBuy です。
• Net Decrement Calculation Piece 1 入力は Fill QTY です。

この画像では、[Virtualized Group] ブロックの中のロジックを大きな表示で示しています。

そしてこの画像では、[Order Price Movement] をになっているロジックを示しています。

ADL の自動ストラテジーの多くは、「ピボット」ポイントなどの特定のブロックの動作をもつ、ほぼ同一の買側と売側の方法を使用します。そのように、ADL の幾つかのブロックユーザーが [Flip for Sell Order] 機能を持っています。これで [Order Side] のユーザーの選択によって、代わりの機能を実行できるようになります (買または売)。例えば、この機能が有効化されると、[Add] ブロックは [Order Side ] の値に基づいて、加算または減算のいずれかを実行します。

例 Flip for Sell Order 機能を使った両方向のストラテジー (Flip for Sell Order が有効化されたブロックが協調表示されます)

注 上記のストラテジーの特定の部分を視覚化して適切に機能させる必要があります。視覚化とは、例では明確化の目的で示されていません。

常に買サイドの方向から設計して [Flip for Sell Order] 機能を有効化し、適切なピボット ブロックに対し売サイド方向に切り替え可能にする必要があります。

[Trade] ウィジェットにて、[Algo Dashboard] など、[Flip for Sell Order] 機能が有効化されたブロックを含んでいるアルゴリズムに対しては、[Side] 変数が自動的に表示されます。そしてユーザーはアルゴリズムを起動する前にこの変数を設定する必要があります。

ユーザーは以下の方法の1つを使って [Order Side] 変数を替えることができますが、アルゴリズムを起動する前に、[Order Side] 変数を宣言する必要があり、起動後は変更できません。

• Designer キャンバスの上部にある ドロップダウン メニューを使用。
• [Algo Dashboard] の [Variables] タブを使用。
• [MD Trader] ウィジェットを使用。買側列 (青列) をクリックすると、[Order Side Variable] が 「買」に設定されます。売側列 (赤列) をクリックすると、[Order Side Variable] が 「売」に設定されます。この方法は、[Order Ticket Algorithms] (OTA) のみに適用されます。

Flip for Sell Order 機能をサポートしているブロック

以下のブロックは Flip for Sell Order 機能をサポートしています。

• Add と Subtract ブロック
• Greater Than と Less Than ブロック
• 以下の欄を含んだ Field ブロック
  • 買値 / 売値
  • 買枚数 / 売枚数
  • 高値/安値
  • 直接買枚数 / 直接売枚数
  • 買注文枚数 / 売注文枚数
  • 直接買値 / 直接売値

推定優先順位 (EPIQ) は、詳細な注文の情報に欠けているので完全ではありません。しかし注文の発注時に注文の価格での枚数で開始することで、保守的な推定ができます。そしてこの価格で発生したすべての注文によって値は下がります。次に [BidQty] がこの値を下回ると、さらに下向きに調整します。

Branch0 ブロックの数式は以下のとおりです。

! tradeIsOTC AND tradePrice = MsgInfoExtractor0.limitPrice AND Order0 > 0

ADL の合成注文アルゴ (SOA) は、TT 注文タイプのように発注時に起動される注文チケット アルゴ (OTA)に類似しています。ただし、SOA は3つの点で OTA とは大きく異なります。

• 合成注文アルゴ (SOA) は自動的に MD Trader にて親注文を表示します。
• SOA は子注文の約定に加え親注文の約定を生成します。
• 合成注文アルゴ (SOA) が完全約定すると (注文枚数に設定されているこのタイプのブロックが 0 に到達した場合)、アルゴは自動的に終了されます。

OTA と同様、合成注文アルゴ (SOA) は、[Instrument] ブロックの [Type] プロパティを [Order Instrument] に設定することを必須づけています。さらに、[Number] ブロックの [Variable Type] プロパティを [Order Quantity] に設定する必要があります。

SOA が展開されると、以下のように注文タイプ値の一覧に表示されます。

SOA で発注された親注文と子注文の両方が [MD Trader] ウィジェットに表示されます。アルゴの作成者が ADL で [Synthetic Algo Order (SOA)] 設定を有効化すると、[Show algo order on ladder] 設定は自動的に有効化されます (そして無効化することはできません)。

MD Trader での SOA 注文の表示

合成アルゴ注文 (SOA) を送信する際、最初に注文には、親注文の約定待ち枚数は 0 と、非公開枚数には * が表示されます。子注文は通常の約定待ち注文として表示されます。子注文が SOA 親注文として同じ価格帯で発注されると、約定待ち注文には、その価格帯で発注されたすべての子注文の合計約定枚数が反映されます。子注文が別の価格帯で発注されると、親注文の約定待ち枚数は 0 が表示されます。

(1) 同じ価格帯で取引所子注文を含んだ SOA 親合成注文
(2) SOA 親合成注文
(3) 別の価格帯での SOA 取引所子注文

注: 親注文の発注済み枚数を表示するには、注文を中央クリックして [Floating Order Book] を表示します。

注: SOA が最初の子注文の送信を遅らせると、SOA 親注文の約定待ち枚数は、最初の子注文が発注されるまで 0 の状態を保ちます。

TT では、Algo Server メンテナンスの再起動の後に、 ADL を自動的に再起動させるための新機能を開発しました。デモ取引環境の Algo Server は、月曜～金曜のシカゴ時間の午後 4時15分に再起動されます。ライブ取引環境の Algo Server は、メンテナンスが必要な場合は週末に再起動される場合があります。

回復の動作

すべての ADL アルゴは、再起動前の状態に回復されますが、Autospreader や Aggregator 注文を実行するのに設定された以下の注文ブロックが1つ以上含まれるアルゴは例外となります。これらのアルゴの回復は失敗します。

さらに、Algo Server が再起動されている間に、取引所以外の定期的な離散イベントを発信するように設計された ADL アルゴの状態は、再起動後に不正確であったり障害を起こす可能性があります。この方法で設計されたアルゴは、週末のメンテナンスが開始される前に停止させる必要があります。

ADL ブロックでは、ブロックの出力値を計算するための数式を定義できます。このようなブロックは、それぞれの [ブロックプロパティ] パネルから [Formula Editor] を開くことができます。

[Formula Editor] には、以下のような、数式で使用できる値や演算子が表示されます。

• 算術演算子 (+、 -、% など)
• 括弧など、演算の順序を定義するための様々な記号
• 比較演算子 (<、>=、==、!= など)
• 論理演算子 (IF、AND、OR、! など)

  注: IF 演算子は、[Alert] ブロックで現在サポートされていません。

• 数値とブール値
• 変数で、他の ADL ブロック出力コネクターからの値やブロックに入る離散イベントメッセージからの値を含みます。
  • ブロック コネクターを使って、数式の他のブロックからの出力を使用できます。
  • メッセージ欄により、受信した離散イベント メッセージからの情報を数式にて使用できます。

Formula Editor ではオート コンプリート機能を提供していて、アルゴですでに利用可能な情報を簡単に参照できます。特殊文字を入力すると (@または#)、数式に変数として挿入できる項目のリストがエディターに表示されます。また記号の後に文字を入力すると、その文字で始まる項目に絞り込まれます。

	# を入力すると、受信した離散イベント メッセージで利用可能なすべての欄のリストが表示されます。
	@ を入力すると、キャンバスに1つ以上の連続出力ポートを含むブロックのリストが表示されます。

サンプル数式

以下のサンプルでは、基本的な数式タイプを説明しています。

ブール数式

以下の数式は、単純にブール値「TRUE」を出力し、他の下流ブロックが使用できるようにするものです。

算術数式

[ExitPrice Value Extractor] ブロックの次の数式は、買注文の約定値よりも2ティック高い価格を計算します。そしてこれを使用して、買注文の約定値よりも2ティック高いエグジット売注文を発注できます。

	[fillPrice] メッセージ欄の値にアクセスするには、# を入力して欄を選択します。
	[TickSize Field ] ブロックの値にアクセスするには、@ を入力して希望するブロックを選択します。

条件付き数式

次の数式は、現在の反対側のインサイドマーケットが、約定値より2ティック高いかどうかに基づいて、[TRUE] または [FALSE] の値を出力します。

1. IF 条件では、>=>= 演算子を使用して、[BestAsk] フィールド ブロックの値 (最良売値で利用可能な枚数) と約定価格から 2ティック離れた価格 (前の数式から) を比較します。
2. 条件が 「TRUE」 の場合、数式はブール値 「TRUE」 を出力します。
3. それ以外は、数式はブール値 「FALSE」 を出力します。

変数欄

[Formula Editor] には、アルゴが実行されるにつれ、動的に更新する値を追加できる、ドロップダウン メニューが含まれています。

• connectors: アルゴリズムの他のブロックから、連続出力ポートの値を参照できるようにします。また [block.connector] の形式でコネクターを入力することもできます。

  [Formula Editor] 内の以下のコネクターにより、アルゴリズム内の Analytics0 という Analytics ブロックからの連続出力ポートが表示されます。

  

  注:

  • 以上の例で、@Analytics0 または @Analytics0- (ダッシュ付き) を入力して、出力ポートをより細かく検索できます。
  • [Formula Editor] では、アルゴリズムの他のブロックからの連続出力ポートを最大100個のみ表示できます。

• messages: 離散イベント メッセージに埋め込まれた以下の情報を抽出できます。また {fieldName} の形式でコネクターを入力することもできます。

  • limitPrice: 新規注文の価格。
  • orderQuantity: 合計注文枚数。
  • workingQuantity: 注文の約定待ち枚数。
  • fillPrice: 約定の価格。
  • fillQuantity: 約定の枚数。
  • cumQuantity: 約定枚数の合計。
  • disclosedQuantity: 市場で表示される公開注文の枚数。
  • deletedQuantity: 削除された注文の取消し枚数。
  • tradeQuantity: 指定した限月の直近枚数。
  • tradePrice: 指定した限月の直近値。
  • stopTrigger: 該当のストップ注文が有効化される価格。
  • isBuy: 約定が買側の執行であるかどうか。
  • isQuotingOrder: メッセージが送信済みのクォート注文により生成されたかどうか (Autospreader 注文ブロックにのみ有効)。
  • isHedgeOrder: メッセージが送信済みのヘッジ注文により生成されたかどうか (Autospreader 注文ブロックにのみ有効)。
  • isExternalEvent: メッセージがアルゴリズム以外の情報から生成されたかどうか。
  • isTriggered: 注文がトリガー条件から発生したものであるかどうか。
  • Instrument:: メッセージに関連した限月。
  • userFieldN: Value Injector により生成でき、Value Extractor がアクセスできる、4つの空白欄の1つ。

• “string“: (Alert ブロックのみ) メッセージ文字にカスタム文字を追加できます。

Formula Editor を使用するブロック

以下の ADL ブロックでは、カスタム数式を作成できます。

• 取引ブロック

  • Discrete Order ブロック

• Discrete ブロック

  • Branch
  • Discrete Max
  • Discrete Min
  • Moving Average
  • State
  • Value Accumulator
  • Value Bucket
  • Value Extractor
  • Value Injector

• Misc ブロック

  • Alert
  • Formula
  • Stopwatch

ADL のアルゴリズムは、注文チケット アルゴ (OTA) として設計できます。つまり他の注文タイプと同様に、アルゴリズムを [MD Trader] または [Order Ticket] ウィジェットのいずれかから起動できます。素早い「1クリック」スタイルの執行が必要なストラテジーには、OTA 機能が非常に便利になります。

注: 約定は、OTA 親注文にではなく、OTA 子注文のみに生成されます。

[Instrument] ブロックの [Type] プロパティが [Order Instrument] に設定されると、アルゴは注文チケット アルゴ (OTA) となります。

OTA が作成され展開されると、以下のようにアルゴ名が注文タイプ値に追加されます。

MD Trader での OTA 注文の表示

既定で、OTA により発注された子注文のみが [MD Trader] ウィジェットに表示されます。OTA アルゴ クリエーターで 「Show algo order on ladder」 (板情報でアルゴ注文を表示) 設定を有効化すると、OTA で、MD Trader ウィジェットの親合成注文をオプションで表示することができます。

注文枚数と約定待ち枚数は、両方とも 「0」 に設定され、注文が OTA 親合成注文であることを示しています。子注文は通常の約定待ち注文として表示されます。

(1) OTA 親合成注文
(2) OTA 子注文

ADL.変数が更新される粒状順序を理解することは、ADL で高度なプログラミング技術を取得するのに、最も重要な要素の1つです。

ブロックが離散イベント メッセージのパルスを出力すると、アルゴリズムは一時的に、取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを停止します。離散イベント メッセージのパルスがアルゴリズムの中に伝達されている間、連続メッセージ チャネルは、閉じられたままとなります。効果では、この動作は、マーケット データのストリーミングにチャネルする [Instrument Field] ブロックとして、ブロックの出力を「フリーズ」します。この静的状態では、離散的イベント メッセージのパルスはユーザーにより指定された経路を移動して、経路に存在するブロックの出力値の更新を行います。この伝達が完了すると、アルゴリズムはすべての取引所サーバーからの連続メッセージのチャネルを再開します。

注 TT はパフォーマンスの向上のため常にシステム改善を行っています。そのため TT では、アルゴのシーケンス ロジックを設計する際に、特定のシステム遅延を想定した時間の遅延を含めないように強く推奨しています。

このような伝達はミリ秒で実行され、実際には見えることはありません。ただしこのメカニズムでは、ADL でユーザーは、離散イベント時に正確に存在するマーケット データを取得して使用できます。以下の ADL は、離散イベント メッセージが伝達される際にブロックが更新される正確な順番を制御しています。

Pass-through ブロック

伝達中に、離散イベント メッセージが Pass-Through ブロックに入り (離散イベント メッセージを変更せずに受信または受け渡しする際)、以下の順番で動作が起こります。

1. Pass-through ブロックの連続出力値自体が、まず更新されます。
2. Pass-through ブロックの連続出力値を使用するすべての「下流」ブロックが、更新されます。
3. 離散イベント メッセージは Pass-through ブロックを終了します。
4. 離散イベント メッセージは、末端点に到達するまでに、指定の道筋を通じて伝達されます (次の黒点を参照)。

例 「パススルー」ブロックを入力する際の更新の順番。この例では、離散イベント メッセージが、パススルー ブロックを出る前に、パススルー ブロックから 「下流」に接続されているブロックをまず更新します。

1. 離散イベント メッセージはブロックに入ります。
2. 連続出力値は、[Add] ブロックの入力ポートに伝達を行います。
3. 離散イベント メッセージの出力ポートがブロックを出て、道筋で伝達を行い続けます。

Termination ブロック

離散イベント メッセージは、できるだけ遠くに道筋に沿って伝達を行い、以下のブロックのうちいずれかの1つに入ると、終了 (終結) します。

• Termination ブロック: Single Order Container ブロック、State ブロック、Value Accumulator ブロック、Discrete Order ブロック、Stopwatch ブロック、Terminal ブロック、Alert ブロック、「リセット」入力ポート
• それ以上を超過する離散の道筋をもたない Pass-Through ブロック

例 Termination ポイント