ICE と ICE_L OTC 注文

[Blocktrader] ウィジェットは、TT で ICE と ICE_L 取引所で以下の OTC 注文の発注をサポートしています。

• クロス注文: ファーム内の相手、またはファーム外の相手との、あらかじめ設定された注文を示します。
• エクスチェンジ・フォー・スワップ: 会社内の相手、または会社外の相手かのいずれかとの、あらかじめ設定されたスワップ注文を示します。ICE のみでサポートされています。
• ベーシス取引: 現物 (キャッシュ) レッグと先物レッグとを含む、長期債券マーケットに向けたストラテジー。ICE_L のみでサポートされています。
• ブロック注文: アウトライト銘柄やストラテジー銘柄における、大量の枚数の取引。ICE_L のみでサポートされています。以下のブロック注文タイプがサポートされています。
• アセット アロケーション取引: ホールセール注文のいずれかのサイド (買/売) を発注できます。または 1人のトレーダーが、アセット割り当てをすべて入力することもできます。ICE_L のみでサポートされています。

ご使用前に

OTC 注文を発注する前に、以下の内容を完了してください。

• ホールセール注文が TT の [Setup] でユーザーに有効化されていることを確認してください。
• ICE に問い合わせて、ホールセール注文機能を有効化してください。

ICE の Blocktrader 表示

Blocktrader は、ICE と ICE_L の OTC 注文を送信するのに必要なコンポーネントで構成されています。

画像には以下の内容が表示されています。

1. Exchange セレクター: TT でサポートされている OTC 注文の報告で取引所が一覧表示されます。®
2. Trade タイプ セレクター: 選択した取引所でサポートされている OTC 注文タイプを一覧しています。
3. Account セレクター: 買い手と売り手の両方にとっての注文の発注に使用する口座を設定します。
4. Price (価格): トランザクションの価格の入力に使用します。上下矢印を使って価格を設定することもできます。この欄は複数のレッグ限月のために灰色表示になります。
5. Quantity column (枚数列): 注文の買枚数または売枚数の入力に使用します。上下矢印を使って枚数を設定することもできます。
6. Price per leg: 有効の場合、取引所のスプレッドやストラテジーの各レッグに価格を設定できます。固有の取引所スプレッドやストラテジーが Blocktrader で選択されている場合、このチェックボックスは既定で有効です。
7. Price off tick (価格オフティック): これが有効な場合、表示値よりも小さなティックサイズをサポートしている銘柄に対し、レッグごとにオフティック値を入力できます。
8. Instrument search (限月検索): 発注された限月を検索して選択できます。
9. ICE OTC 欄: 取引所により要件づけられている欄を入力できます。欄は、取引タイプに基づいて表示されます。
10. Confirm Order and Submit (注文の確認と発注): 注文を発注する前に注文を確認できます。[Confirm Order] が有効の場合、[Submit] ボタンが [Confirm] に変わります。[Confirm] をクリックすると、ボタンが3回点滅し、[Submit] として表示されます。メッセージ インジケータに、「発注前に注文を確認」が表示されますが、[Submit] をクリックするまで取引所に注文は送信されません。[Confirm Order] がオフの場合、[Submit] ボタンが有効となり、クリックして取引所に注文を送信できます。注文の確認は既定で有効となっています。
11. Message インジケータ: 注文が取引所に無事に送信されたかどうかを示します。注文を発注する前に、確認が必要かどうかを示しています。

複数レッグ限月を含んだ ICE OTC 注文の表示

複数レッグ限月を含んだブロック注文やクロス注文の場合、Blocktrader には限月の各レッグが表示され、各レッグのカスタム価格を設定できます。最良買値と売値が選択した限月で表示され、[price per leg] は既定で有効となります。

Blocktrader には各レッグに入力したカスタム価格に基づいて正価格が表示されます。枚数、最良買、最良売もレッグごとに表示されます。

ICE OTC 注文の発注

ICE OTC 注文を発注するには

1. [Blocktrader] ウィジェットを開き、取引所セレクターから [ICE] または [ICE_L] を選択します。
2. 取引される限月を検索して選択します。[Explorer] を使って限月を検索することもできます。

   スプレッドやストラテジーの場合、複数レッグ限月を含んだ ICE OTC 注文を参照してください。

3. 取引タイプ セレクターから OTC 注文タイプを選択して、取引の枚数と価格を設定します。
4. 口座セレクターから口座を選択します。
5. 取引の両サイドに対し、Blocktrader で必須の欄を入力します。

   ベーシス注文に関しては、ICE_L のベーシス注文の Blocktrader 欄を参照してください。

6. [Submit] ボタンをクリックします。

   [Confirm order] が有効の場合、取引所に注文を発注する前に注文を確認します。

   クロス注文: 注文を受信する際に、取引所は [Audit Trail] (システム履歴) に表示されるクロス メッセージの要求を配信します。取引所が定義した時間 (例: 10 秒) が経過した後、注文が送信されます。

複数レッグ限月を含んだ ICE OTC 注文の発注

Blocktrader では、取引所で取引されるスプレッドやストラテジーを使った ICE と ICE_L OTC 注文をサポートしています。ICE でクロス注文やブロック注文を発注する際、スプレッドやストラテジー レッグごとにカスタム価格を設定し、取引所に取引の正価格を発注できます。

複数レッグ限月を含んだ ICE OTC 注文を発注するには

1. [Blocktrader] ウィジェットを開き、取引所セレクターから [ICE] または [ICE_L] を選択します。
2. 取引されるスプレッドやストラテジー限月を検索して選択します。[Market Explorer] (銘柄検索) を使って限月を検索することもできます。

   選択した限月の各レッグが表示されます。

   注: [Price per leg] 設定が既定で有効化されています。

3. 取引タイプ セレクターから「ブロック」または「クロス」を選択して、取引の枚数と価格を設定します。
4. 口座セレクターから口座を選択します。
5. 各レッグの価格と枚数を入力します。取引の正価格が表示されます。
6. 取引の両サイドに対し、Blocktrader で必須の欄を入力します。
7. [Submit] ボタンをクリックします。

   [Confirm order] が有効の場合、取引所に注文を発注する前に注文を確認します。

   クロス注文: 注文を受信する際に、取引所は [Audit Trail] (システム履歴) に表示されるクロス メッセージの要求を配信します。取引所が定義した時間 (例: 10 秒) が経過した後、注文が送信されます。

ICE と ICE_L の Blocktrader 欄

以下の表には、ICE と ICE_L の OTC 取引を発注する際の、一般的な欄を表示しています。

Blocktrader 欄	値	説明
Side (サイド)	買い手または売り手を設定します。	セルをクリックして、注文の各サイドに買い手または売り手を決定します。
顧客プロファイル	利用可能な顧客注文タグの既定のドロップダウン リスト。	Setup に定義された注文プロファイルを含んだ顧客のみが [Customer Profile] (顧客プロファイル) リストに表示されます。この欄はオプションです。
TT Account	買い手または売り手に特定の口座を設定します。	この口座は、注文パネルで選択した口座の代わりに、買い手または売り手に使用されます。ユーザーに割り当てられたすべての口座はドロップダウン メニューに表示されます。両サイドのクロス注文で必須です。
Clearing Account (清算口座)	買い手または売り手の取引所清算値を入力します。	取引会社や清算会社により生成された、固有または共有のバックオフィス ID を設定します。この ID は発注中に作成され、最大12文字を設定できます。会社は各トレーダーに固有の ID を割り当てたり、複数のトレーダー間で ID を共有したり、1人のトレーダーに複数の ID を割り当てることができます。タグ 9207 として取引所に送信されます。顧客口座リファレンス ID は SMA の場合オプションで、LMA には必須となります。
Account Type (口座タイプ)	ドロップダウン メニューから ICE 取引所口座コードを選択します。	注文ルーティングと清算に使用される口座のタイプを定義します。取引所定義の口座管理コードをドロップダウン メニューの１つから選択します。LMA 口座に必須です。FIX Tag 9195 として取引所に送信されます。
CTI	この口座を使って発注する予定のユーザーのタイプを設定します。	この値は FIX Tag 9208 として取引所に送信されます。ドロップダウン メニューから顧客識別子 (CTI) の値の1つを選択します。LMA-US/Canada に必須です。
Clearing Firm (清算会社)	各売買側のギブアップ口座情報を入力します。	ギブアップ注文の各売買側に入力する清算会社の識別子は、ICE が作成して、適切な清算会社に割り当てた数値である必要があります。会社によっては、固有の ID が割り当てられた地域の法人で成り立っています。 この欄は、注文の両サイドで必須です。
Exch Acct (取引所 口座)	買い手または売り手の清算口座を入力します。	この欄により、タグ 440 値を定義して、Setup の ICE と ICE_L で設定された「Exchange Account」値を上書き変更できます。この値は タグ 440 を生成し、ICE と ICE_L 取引所に送信されます。
Delayed Publication (遅延パブリケーション)	「delayed publication」として注文を発注します。	取引所により即時にパブリッシュされていない ICE と ICE_L でのホールセール注文を発注できます。遅延の時間は取引所により設定されます。

以下の例は、ICE クロス注文を示しています (ギャランティード クロス注文にも同じ欄が生成されます)。

以下の例は ICE 取引所のスワップ注文を示しています。

ICE_L のベーシス注文の追加欄

注: ベーシス注文を送信するには、ICE と ICE_L の Blocktrader 欄に一覧されている欄をすべて入力する必要があります。ベーシス注文に関しては、以下の表示に示した追加欄も入力する必要があります。

Blocktrader 欄	説明
Leg Security Type (レッグ セキュリティ タイプ)	オプションで、以下の銘柄タイプの1つを選択します。先物、オプション、スポット
Leg Security ID (レッグ セキュリティ ID)	レッグ セキュリティ タイプが選択されている場合はオプションです。
Leg Security ID Source (レッグ セキュリティ ID ソース)	現物キャッシュ レッグの ISIN コード。レッグ セキュリティ タイプが選択されている場合はオプションです。
Leg Memo (レッグ メモ)	レッグ セキュリティ タイプが選択されている場合はオプションです。
Leg Qty (レッグ枚数)	レッグ セキュリティ タイプが選択されている場合はオプションです。
Leg Price (レッグ値)	レッグ セキュリティ タイプが選択されている場合はオプションです。

以下の例は、Blocktrader に記録されているベーシス注文を示しています。