ヒストリカル ボラティリティ
TT では、5 秒毎に自動フィット ボラティリティ カーブ データが保存されます。ウィジェットの下部画面には、現在と以前の取引セッションのアットザマネー ボラティリティのグラフが表示されます。
ATM ボラティリティ グラフには、直前の取引日の午前12:01 から、現在時間が表示されます。
ボラティリティ カーブ マネージャーの概要
[Vol Curve Manager] (Volatility Curve Manager) には、オプション銘柄の有効期限の複数のボラティリティ カーブが表示され、ユーザーは各自でボラティリティ カーブを作成できます。グラフには、買値のインプライド ボラティリティと、前日の清算値の売値が表示されます。TT はデータを使って自動的にカーブへの適合を行い、ユーザーは複数のピボット点を使って、各自のカーブに適合させることができます。さらにユーザーは、前取引日にわたって適合済みのボラティリティ カーブがどのように変化したかを確認できます。
ボラティリティの計算
以下のボラティリティ値は、ボラティリティ カーブに基づいて、[Vol Curve Manager] と [Options Chain] で計算され表示されます。
- TT 計算ボラティリティ: フィット ボラティリティ値は、TT で計算されますが、ユーザーは [Vol Curve Manager] で変更できます。このユーザー ボラティリティ値は、既定で、理論コール値とプット値の計算に使用されます。
- ユーザー ボラティリティ: [Vol Curve Manager] を通じて入力され、ボラティリティ カーブの制御点にそってカーブが調整されます。ユーザー ボラティリティ値は調整処理の結果として計算されます。ユーザー ボラティリティが計算されると、値は理論コール値とプット値の計算に使用されます。
- インプライド ボラティリティ: 買値と売値の中間点を使って計算されます。
- 清算値ボラティリティ: 清算値を使ってストライクごとに計算されます。